Торговля опционами на американском рынке
Обучаю торговле опционами на американском рынке с использованием стратегий, позволяющих зарабатывать независимо от направления движения рынка и на практике доказавшими свою эффективность.
Обо мне
“Прогнозирование цены - это путь к краху, но можно оценивать вероятность будущей неустойчивости”
Эти слова Бенуа Мандельброта полностью отражают суть моего подхода к трейдингу.
Тот факт, что истинная природа рынков является турбулентной, полностью исключает целесообразность использования при торговле линейных методов исследования и попыток какого-либо прогнозирования.
В рамках моего основного курса я со своими студентами подробно, с примерами на реальном счете, разбираю опционные стратегии, позволяющие стабильно зарабатывать независимо от направления движения рынка. Предоставляю весь необходимый инструментарий для бэк-тестов и реализации стратегий и гарантирую индивидуальную консультативную поддержку после прохождения курса.
Опыт:
Опыт работы на своих счетах с 2008 года.
Опыт работы на счетах инвесторов с 2011 года.
Опыт работы в профучастниках РЦБ и сотрудничества с хедж-фондами более 6 лет.
Управляю средствами как частных, так и институциональных инвесторов на CME, CBOT, ICE-US (NYBOT), CBOE.
Основные стратегии - рыночно-нейтральные, реализуемые через биржевые опционы, преимущественно на положительной гамме.
Бенуа Мандельброт
Эти слова Бенуа Мандельброта полностью отражают суть моего подхода к трейдингу.
Тот факт, что истинная природа рынков является турбулентной, полностью исключает целесообразность использования при торговле линейных методов исследования и попыток какого-либо прогнозирования.
В рамках моего основного курса я со своими студентами подробно, с примерами на реальном счете, разбираю опционные стратегии, позволяющие стабильно зарабатывать независимо от направления движения рынка. Предоставляю весь необходимый инструментарий для бэк-тестов и реализации стратегий и гарантирую индивидуальную консультативную поддержку после прохождения курса.
Опыт:
Опыт работы на своих счетах с 2008 года.
Опыт работы на счетах инвесторов с 2011 года.
Опыт работы в профучастниках РЦБ и сотрудничества с хедж-фондами более 6 лет.
Управляю средствами как частных, так и институциональных инвесторов на CME, CBOT, ICE-US (NYBOT), CBOE.
Основные стратегии - рыночно-нейтральные, реализуемые через биржевые опционы, преимущественно на положительной гамме.
Мои курсы
Курс "Три лучшие опционные стратегии"
Первое занятие (60 минут)
- Что такое опцион.
- Волатильность: виды волатильности; как считается.
Второе занятие (60 минут)
- Греки: Дельта, Гамма, Тета, Вега; как считаются; как изменяются.
- Профиль опционной позиции.
- Коэффициенты Sharp, Calmar для оценки кривой капитала.
Третье занятие (60 минут)
- Разбор стратегии торговли на положительной гамме.
- Параметры стратегии.
Четвертое занятие (60 минут)
- Разбор стратегии квазиарбитража связанных активов.
- Параметры стратегии.
Пятое занятие (60 минут)
- Разбор стратегии отработки сезонности на товарах через опционы.
- Параметры стратегии.
Шестое занятие (60 минут)
Разбор инструментов, необходимых для реализации рассмотренных стратегий в реальном рынке: получение онлайн котировок и работа с ними в Экселе, выставление комплексного ордера по конструкции, инструкции по настройке брокерского счета у американского брокера.
Индивидуальная поддержка в течение месяца
Не ограничена по количеству обращений. Скайп, Зум, телефон, эл. почта, Телеграм.
Техническая поддержка пожизненно
Относительно предоставленных материалов: считалки на Питоне, мониторы в Экселе.
Неограниченное по времени членство в закрытой группе в Telegram
- Что такое опцион.
- Волатильность: виды волатильности; как считается.
Второе занятие (60 минут)
- Греки: Дельта, Гамма, Тета, Вега; как считаются; как изменяются.
- Профиль опционной позиции.
- Коэффициенты Sharp, Calmar для оценки кривой капитала.
Третье занятие (60 минут)
- Разбор стратегии торговли на положительной гамме.
- Параметры стратегии.
Четвертое занятие (60 минут)
- Разбор стратегии квазиарбитража связанных активов.
- Параметры стратегии.
Пятое занятие (60 минут)
- Разбор стратегии отработки сезонности на товарах через опционы.
- Параметры стратегии.
Шестое занятие (60 минут)
Разбор инструментов, необходимых для реализации рассмотренных стратегий в реальном рынке: получение онлайн котировок и работа с ними в Экселе, выставление комплексного ордера по конструкции, инструкции по настройке брокерского счета у американского брокера.
Индивидуальная поддержка в течение месяца
Не ограничена по количеству обращений. Скайп, Зум, телефон, эл. почта, Телеграм.
Техническая поддержка пожизненно
Относительно предоставленных материалов: считалки на Питоне, мониторы в Экселе.
Неограниченное по времени членство в закрытой группе в Telegram
Курс "Торговля волатильностью - это просто!"
Первое занятие (60 минут)
Разбор принципа открытия и ведения направленной по волатильности позиции. Открытие длинной позиции по волатильности с каждодневным рехеджированием дельты в течение первой половины курса.
Второе занятие (60 минут)
Разбор методов расчета исторической волатильности и поиск оптимального варианта.
Третье занятие (60 минут)
Разбор метода расчета правильной дельты (с учетом кривизны "улыбки" волатильности).
Четвертое занятие (60 минут)
Разбор вариантов направленной торговли волатильностью через календарные конструкции. Подведение итогов по позиции, открытой на первом занятии.
Пятое занятие (60 минут)
Разбор особенностей, связанных с продажей волатильности. Открытие короткой позиции по волатильности с каждодневным рехеджированием дельты в течение второй половины курса.
Шестое занятие (60 минут)
Разбор вариантов арбитража IV в рамках одной серии (торговля наклоном "улыбки"). Открытие позиции и ведение ее до конца курса.
Седьмое занятие (60 минут)
Разбор вариантов арбитража IV разных опционных серии (торговля горизонтальной структурой IV). Открытие позиции и ведение ее до конца курса.
Восьмое занятие (60 минут)
Подведение итогов по всем позициям, открытым в рамках курса.
Индивидуальная поддержка в течение месяца
Не ограничена по количеству обращений. Скайп, Зум, телефон, эл. почта, Телеграм.
Техническая поддержка пожизненно
Относительно предоставленных материалов: считалки на Питоне, мониторы в Экселе.
Неограниченное по времени членство в закрытой группе в Telegram
Разбор принципа открытия и ведения направленной по волатильности позиции. Открытие длинной позиции по волатильности с каждодневным рехеджированием дельты в течение первой половины курса.
Второе занятие (60 минут)
Разбор методов расчета исторической волатильности и поиск оптимального варианта.
Третье занятие (60 минут)
Разбор метода расчета правильной дельты (с учетом кривизны "улыбки" волатильности).
Четвертое занятие (60 минут)
Разбор вариантов направленной торговли волатильностью через календарные конструкции. Подведение итогов по позиции, открытой на первом занятии.
Пятое занятие (60 минут)
Разбор особенностей, связанных с продажей волатильности. Открытие короткой позиции по волатильности с каждодневным рехеджированием дельты в течение второй половины курса.
Шестое занятие (60 минут)
Разбор вариантов арбитража IV в рамках одной серии (торговля наклоном "улыбки"). Открытие позиции и ведение ее до конца курса.
Седьмое занятие (60 минут)
Разбор вариантов арбитража IV разных опционных серии (торговля горизонтальной структурой IV). Открытие позиции и ведение ее до конца курса.
Восьмое занятие (60 минут)
Подведение итогов по всем позициям, открытым в рамках курса.
Индивидуальная поддержка в течение месяца
Не ограничена по количеству обращений. Скайп, Зум, телефон, эл. почта, Телеграм.
Техническая поддержка пожизненно
Относительно предоставленных материалов: считалки на Питоне, мониторы в Экселе.
Неограниченное по времени членство в закрытой группе в Telegram
Курс "Трейдинг и Python"
Первое занятие (60 минут)
Базовые понятия. Настройка. Особенности синтаксиса. Типы данных. Основные библиотеки. Получение финансовых данных. Индексация. Срезы. Взятие данных из excel/csv, сохранение данных в excel/csv.
Второе занятие (60 минут)
Циклы for, while, операторы if, elif, else. Примеры.
Третье занятие (60 минут)
Создание алгоритма для бэктеста стратегии. Визуализация.
Четвертое занятие (60 минут)
Python и TWS API.
Базовые понятия. Настройка. Особенности синтаксиса. Типы данных. Основные библиотеки. Получение финансовых данных. Индексация. Срезы. Взятие данных из excel/csv, сохранение данных в excel/csv.
Второе занятие (60 минут)
Циклы for, while, операторы if, elif, else. Примеры.
Третье занятие (60 минут)
Создание алгоритма для бэктеста стратегии. Визуализация.
Четвертое занятие (60 минут)
Python и TWS API.
Стоимость обучения
Курс "Три лучшие опционные стратегии"
Уровень необходимых первоначальных знаний - начинающий
30 000
- 6 видеоуроков по 60 минут
- Индивидуальная поддержка в течение месяца
- Техническая поддержка пожизненно
- Неограниченное по времени членство в закрытой группе в Telegram
Курс "Торговля волатильностью - это просто!"
Уровень необходимых первоначальных знаний - средний
20 000
- 8 видеоуроков по 60 минут
- Индивидуальная поддержка в течение месяца
- Техническая поддержка пожизненно
- Неограниченное по времени членство в закрытой группе в Telegram
Курс "Трейдинг и Python"
Уровень необходимых первоначальных знаний - начинающий
5 000
- 4 видеоурока по 60 минут
- Материалы с примерами
Канал живого трейдинга
Месячная подписка
5 000
Живая трансляция каждую пятницу в 21:00 МСК: торговля по изученным и новым стратегиям на реальном счете
Регулярные торговые сигналы
Запись каждой трансляции
Записаться Регулярные торговые сигналы
Запись каждой трансляции
Остались вопросы?
Буду рад ответить на все вопросы и обсудить подходящий Вам вариант обучения.
Преимущества моих торговых подходов
Вот основные преимущества, вытекающие из особенностей преподаваемых мной торговых стратегий:
Зарабатываем независимо от направления движения рынка
Нет необходимости в прогнозировании движения цены. Зарабатываем на неопределенности.
Риск всегда ограничен и распределен по большому количеству торговых конструкций
Все торговые конструкции закрыты по рискам. Можно спать спокойно.
Много свободного времени
Стратегии не требуют постоянного наблюдения за собой. Для самой активной из стратегий достаточно 30 минут в день, для остальных - 30 минут в неделю.
Отзывы некоторых моих студентов
Спасибо Илья за отличный курс!
Все очень практично, никакой воды только собственный опыт и наработки используемые автором непосредственно в торговле прямо сейчас.
Постоянная поддержка и готовность к общению.
Сложилось впечатление, что Илья не пытается монетизировать свои знания через данный курс, а действительно хочет поделится опытом.
Прекрасные впечатления!
Все очень практично, никакой воды только собственный опыт и наработки используемые автором непосредственно в торговле прямо сейчас.
Постоянная поддержка и готовность к общению.
Сложилось впечатление, что Илья не пытается монетизировать свои знания через данный курс, а действительно хочет поделится опытом.
Прекрасные впечатления!
Алексей Ф.
05.10.2021
Прослушал данный курс. Автор детально рассказывает о своей оригинальной стратегии, основанной на статистическом анализа. Очень понравилось то, что все нюансы иллюстрируются практическими примерами с использованием Python и Excel, которые могут быть легко адаптированы для своих идей. Интересный, необычный курс! Рекомендую!
Александр Н.
22.09.2021
Отличный курс! Материал практичный, позволяет сразу начать использовать описываемые стратегии. В общем, рекомендую!
Юрий С.
08.10.2021
Курс очень понравился, не смотря на то, что сначала не все было понятно. Но понимание оно приходит не сразу. Рекомендую.
Павел К.
16.10.2021
Курс учит в первую очередь торговле статистикой. Используются как оригинальные, так и простые опционные конструкции (стратегии). Плюсом является, то что автор дает свои инструменты для подсчета оптимальных параметров опционных конструкций, а также коды на языке Python, позволяющие провести тестирование стратегий и оценить результат тестирования. Критерии оценки результатов тестирования стратегий (Шарп, Кальмар, VAR) также разбираются в ходе курса и даются значения на которые необходимо ориентироваться. На мой взгляд полученные знания можно применить только на американском рынке, т.к. на российском я не нашел положительно скоррелированных инструментов с достаточной ликвидностью. Да, на Америке комиссии больше, но преимущественно позиции будут удерживаться до экспирации, что позволит сэкономить на комиссиях.
Алексей Г.
21.08.2021
МОИ КОНТАКТЫ
+7 977 802 64 17
info@longgammatrading.ru
info@longgammatrading.ru
Я в социальных сетях:
*Работа с ценными бумагами является рискованным видом деятельности, результаты инвестирования в прошлом не определяют доход в будущем. При подаче поручений клиенту следует самостоятельно оценить целесообразность, экономическую обоснованность, юридические и иные последствия, риски и выгоды от сделки или иной операции с ценными бумагами/контрактами/валютой, иными предлагаемыми Компанией инвестиционными продуктами, принимая решения исключительно своей волей и в своем интересе, в том числе предварительно изучив условия заключенных с Компанией договоров и ознакомившись с предупреждением о рисках, связанных с проведением операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке (Приложение 5 к Регламенту брокерского обслуживания Компании).Формат индивидуального обучения не является инвестиционной рекомендацией.
Сведения о ставках доходности, результатах инвестиционных решений являются индикативными, представлены исключительно для наглядности и не должны рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем эффективности деятельности (доходности вложений). Результаты инвестиционных решений клиента зависят от множества факторов, в том числе от суммы вложений, выбранного тарифного плана, сложившейся рыночной ситуации. Проведение операций типа «шорт» сопряжено с дополнительными рисками изменения цены финансового инструмента, что может привести к потере денежных средств.
Брокерские услуги предоставляются ООО «АЛОР +» на основании Лицензии № 077-04827-100000 от 13.03.2001, выданной ФСФР России. ООО «АЛОР +» ИНН 7709221010КПП 772501001.
Депозитарные услуги предоставляются ООО «АЛОР +» на основании Лицензии ФСФР № 077-10965-000100 от 22.01.2008 г.
Сведения о ставках доходности, результатах инвестиционных решений являются индикативными, представлены исключительно для наглядности и не должны рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем эффективности деятельности (доходности вложений). Результаты инвестиционных решений клиента зависят от множества факторов, в том числе от суммы вложений, выбранного тарифного плана, сложившейся рыночной ситуации. Проведение операций типа «шорт» сопряжено с дополнительными рисками изменения цены финансового инструмента, что может привести к потере денежных средств.
Брокерские услуги предоставляются ООО «АЛОР +» на основании Лицензии № 077-04827-100000 от 13.03.2001, выданной ФСФР России. ООО «АЛОР +» ИНН 7709221010КПП 772501001.
Депозитарные услуги предоставляются ООО «АЛОР +» на основании Лицензии ФСФР № 077-10965-000100 от 22.01.2008 г.
*Работа с ценными бумагами является рискованным видом деятельности, результаты инвестирования в прошлом не определяют доход в будущем. При подаче поручений клиенту следует самостоятельно оценить целесообразность, экономическую обоснованность, юридические и иные последствия, риски и выгоды от сделки или иной операции с ценными бумагами/контрактами/валютой, иными предлагаемыми Компанией инвестиционными продуктами, принимая решения исключительно своей волей и в своем интересе, в том числе предварительно изучив условия заключенных с Компанией договоров и ознакомившись с предупреждением о рисках, связанных с проведением операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке (Приложение 5 к Регламенту брокерского обслуживания Компании). Формат индивидуального обучения не является индивидуальной инвестиционной консультацией.
Сведения о ставках доходности, результатах инвестиционных решений являются индикативными, представлены исключительно для наглядности и не должны рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем эффективности деятельности (доходности вложений). Результаты инвестиционных решений клиента зависят от множества факторов, в том числе от суммы вложений, выбранного тарифного плана, сложившейся рыночной ситуации. Проведение операций типа «шорт» сопряжено с дополнительными рисками изменения цены финансового инструмента, что может привести к потере денежных средств.
Брокерские услуги предоставляются ООО «АЛОР +» на основании Лицензии № 077-04827-100000 от 13.03.2001, выданной ФСФР России. ООО «АЛОР +» ИНН 7709221010 КПП 772501001. Депозитарные услуги предоставляются ООО «АЛОР +» на основании Лицензии ФСФР № 077-10965-000100 от 22.01.2008 г.
Сведения о ставках доходности, результатах инвестиционных решений являются индикативными, представлены исключительно для наглядности и не должны рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем эффективности деятельности (доходности вложений). Результаты инвестиционных решений клиента зависят от множества факторов, в том числе от суммы вложений, выбранного тарифного плана, сложившейся рыночной ситуации. Проведение операций типа «шорт» сопряжено с дополнительными рисками изменения цены финансового инструмента, что может привести к потере денежных средств.
Брокерские услуги предоставляются ООО «АЛОР +» на основании Лицензии № 077-04827-100000 от 13.03.2001, выданной ФСФР России. ООО «АЛОР +» ИНН 7709221010 КПП 772501001. Депозитарные услуги предоставляются ООО «АЛОР +» на основании Лицензии ФСФР № 077-10965-000100 от 22.01.2008 г.