Лаборатория трейдинга
Овладейте торговлей в автоматическом режиме, создавая торговых роботов.
Научитесь создавать автоматически и автономно торгующийся портфель торговых стратегий.
undefined
Видеокурс
ДМИТРИЙ ВЛАСОВ
Создавать собственные торговые стратегии из кубиков в TSLab
Устанавливать
и настраивать TSLab
и настраивать TSLab
Устанавливать и настраивать виртуальную машину
На курсе вы научитесь
Программа онлайн-встреч
клуба трейдеров Дмитрия Власова
клуба трейдеров Дмитрия Власова
1. Планы, рассказ про арбитраж и парный трейдинг.
2. Методы - расширения, TradeHelper, создание методов для работы со склейками.
3. Доделываем два метода - расширения, отладка программы, начинаем делать код стратегии для парного трейдинга.
4. Финансовый результат от торговли с начала года, стратегия парного трейдинга, методы расширения - умножение на, прибавление двух списков, вычитание двух списков, создание нового финансового инструмента.
5. Парный трейдинг (одноногий) - главный торговый цикл, метод ChangeAtMarket, Парный трейдинг с постепенным входом.
6. Парный трейдинг (двуногий). Схема торговой системы для парного трейдинга.
7. Парный трейдинг. Стандартное отклонение. Методы расширения. Сигнал на покупку от соотношения фактической позиции и плановой позиции.
8. Парный трейдинг. Блок хеджирования второй ноги. Использование метода ChangeAtMarket.
9. Парный трейдинг. Блок открытия позиции для первой ноги. Спред методом деления. Новая схема торговой системы.
10. Система с усреднениями - новый шаблон.
11. Разбираем TradeHelper и все методы, входящие в него.
12. Заканчиваем разбор TradeHelper. Изучаем методы с техниками на выход из позиции. Переделываем кубики из vvTSLabTools в методы - расширения.
13. Как проторговывать стратегии парного трейдинга. Схема.
14. Смена фьючерсного контракта в режиме "Агент". Необходимость проверять логику работы стандартных кубиков перед их практическим использованием в торговой системе.
15. Разбор системы с усреднениями от Алексея Теперева. Доделываем, улучшаем код.
16. Демонстрация работы "сетки заявок" на примере системы с усреднением. Новый масштаб - одновременная работа и длинных и коротких позиций (мультипозиционная система).
17. Как настроить параметры в ТСЛаб при торговле нефтью, золотом, РТС и другими фьючерсными контрактами стоимость которых выражена не в рублях.
18. Рассматриваем методы работы со списками позиций (как найти минимальную и максимальную цену открытой позиции, как найти самую старую позицию и т.п.). Работа с лямбда - выражениями.
2. Методы - расширения, TradeHelper, создание методов для работы со склейками.
3. Доделываем два метода - расширения, отладка программы, начинаем делать код стратегии для парного трейдинга.
4. Финансовый результат от торговли с начала года, стратегия парного трейдинга, методы расширения - умножение на, прибавление двух списков, вычитание двух списков, создание нового финансового инструмента.
5. Парный трейдинг (одноногий) - главный торговый цикл, метод ChangeAtMarket, Парный трейдинг с постепенным входом.
6. Парный трейдинг (двуногий). Схема торговой системы для парного трейдинга.
7. Парный трейдинг. Стандартное отклонение. Методы расширения. Сигнал на покупку от соотношения фактической позиции и плановой позиции.
8. Парный трейдинг. Блок хеджирования второй ноги. Использование метода ChangeAtMarket.
9. Парный трейдинг. Блок открытия позиции для первой ноги. Спред методом деления. Новая схема торговой системы.
10. Система с усреднениями - новый шаблон.
11. Разбираем TradeHelper и все методы, входящие в него.
12. Заканчиваем разбор TradeHelper. Изучаем методы с техниками на выход из позиции. Переделываем кубики из vvTSLabTools в методы - расширения.
13. Как проторговывать стратегии парного трейдинга. Схема.
14. Смена фьючерсного контракта в режиме "Агент". Необходимость проверять логику работы стандартных кубиков перед их практическим использованием в торговой системе.
15. Разбор системы с усреднениями от Алексея Теперева. Доделываем, улучшаем код.
16. Демонстрация работы "сетки заявок" на примере системы с усреднением. Новый масштаб - одновременная работа и длинных и коротких позиций (мультипозиционная система).
17. Как настроить параметры в ТСЛаб при торговле нефтью, золотом, РТС и другими фьючерсными контрактами стоимость которых выражена не в рублях.
18. Рассматриваем методы работы со списками позиций (как найти минимальную и максимальную цену открытой позиции, как найти самую старую позицию и т.п.). Работа с лямбда - выражениями.
19. Как добавить в код системы "убираемые" панели. Как добавить галку в параметры для тестирования одним контрактом. Взаимодействие между двумя разными скриптами в агенте через глобальный КЭШ.
20. Взаимодействие между двумя скриптами через xml - файл (часть 01). Как загрузить из xml - файла - как сохранить в xml файл, комментарии в xml.
21. Взаимодействие между двумя скриптами через xml - файл (часть 02). Ошибки при работе с xml. Создаём методы - расширения для работы с xml файлами.
22. Встреча с Горбуновым Алексеем (ТСЛаб) - особенности ТСЛаб 2.0, работа с контрольной панелью, рынок криптовалют, построение систем с усреднением, интерактивные линии и их использование.
23. Работа с контрольной панелью, создаём монитор синтетических облигаций.
24. Отработка механизма на реальном счете.
25. Сбор в "кучу" предварительных наработок по арбитражу и парному трейдингу. Доводим стратегии до работающего состояния.
26. Практическое использование "Интерактивной константы" с помощью API на примере установления уровней для парного трейдинга.
27. Доделываем скрипты для парного трейдинга.
28. Как создавать контрольную панель и элементы контрольной панели с помощью API. Исправления расчёта Bid и Ask для всех баров и последнего бара в режиме Агента. Доделываем методы приведения факта до плана (с учётом максимального кол-ва лотов в заявке).
29. Планы на 2020 год. Автоматизация портфельной торговли.
30. Работа через API с google - таблицами.
31. Работа через API с google - таблицами - делаем стратегию.
32. Работа через API с google - таблицами - превращаем методы в статические и создаём dll.
33. Сообщение о прекращении работы клуба трейдеров. Ответы на вопросы.
34. Парный трейдинг - как использовать многоинструментные спреды. Ответы на вопросы.
35. Ответы на вопросы. Последняя встреча клуба.
20. Взаимодействие между двумя скриптами через xml - файл (часть 01). Как загрузить из xml - файла - как сохранить в xml файл, комментарии в xml.
21. Взаимодействие между двумя скриптами через xml - файл (часть 02). Ошибки при работе с xml. Создаём методы - расширения для работы с xml файлами.
22. Встреча с Горбуновым Алексеем (ТСЛаб) - особенности ТСЛаб 2.0, работа с контрольной панелью, рынок криптовалют, построение систем с усреднением, интерактивные линии и их использование.
23. Работа с контрольной панелью, создаём монитор синтетических облигаций.
24. Отработка механизма на реальном счете.
25. Сбор в "кучу" предварительных наработок по арбитражу и парному трейдингу. Доводим стратегии до работающего состояния.
26. Практическое использование "Интерактивной константы" с помощью API на примере установления уровней для парного трейдинга.
27. Доделываем скрипты для парного трейдинга.
28. Как создавать контрольную панель и элементы контрольной панели с помощью API. Исправления расчёта Bid и Ask для всех баров и последнего бара в режиме Агента. Доделываем методы приведения факта до плана (с учётом максимального кол-ва лотов в заявке).
29. Планы на 2020 год. Автоматизация портфельной торговли.
30. Работа через API с google - таблицами.
31. Работа через API с google - таблицами - делаем стратегию.
32. Работа через API с google - таблицами - превращаем методы в статические и создаём dll.
33. Сообщение о прекращении работы клуба трейдеров. Ответы на вопросы.
34. Парный трейдинг - как использовать многоинструментные спреды. Ответы на вопросы.
35. Ответы на вопросы. Последняя встреча клуба.
Отзыв о Клубе трейдеров
Добрый день!
Меня зовут Алексей, я – трейдер. И уже больше 5 лет торгую алго-системы.
Очень люблю программу TS Lab. Ведь это так здорово – когда с помощью кубиков можно накидать практически любую торговую систему. Но рано или поздно хочется выйти за рамки – начать делать что-то в разы быстрее и функциональнее. Как у любого алго-трейдера у меня «в блокнотике» идей и даже готовых алгоритмов – лет на 5 – при моей текущей скорости создания скриптов и запуска их в реальную торговлю. А рынок хоть и цикличен, то постоянно все же меняется. Поэтому и хочется наладить «конвейер» по более продуктивному «системо-строению».
В общем, стал я искать курсы по программированию торговых систем в TSLab на Си Шарп. Кстати, сам C# я только осваиваю – для других (не трейдерских) целей. И тут выяснилось, что курсов «C# в TSLab», ну так чтобы реально хороших, как говорится, «раз два – и обчелся». И один из них – курс от хорошо известного Дмитрия Власова (на базе школы брокера Алор). Жаль, что Дмитрий больше не припадает вживую – как говорится Учитель от Бога! Но даже в записи я с огромным удовольствием прошел этот курс (2й модуль) – он именно по C#. Кстати, для совсем начинающий есть и Модуль №1 – по кубикам. Его я лично не проходил, но со слов коллег по цеху – тоже вполне годный курс, как говорится «необходимый минимум». Впрочем, курсов «по кубикам» – просто море, да не про них сейчас речь.
Итак – моя рекомендация №1 – если кто хочет выйти на новый уровень скриптописания в TS Lab, а заодно прокачать C# (практически с нулевого уровня – как у меня) – с чистой совестью рекомендую курс от Алор Брокер, Дмитрия Власова «Лаборатория трейдинга», часть 2.
Безусловно, это никак не отменяет того, что практически любую торговую систему в TS Lab можно написать на кубиках. Но после того как вы поймете как быстро и круто это делать на C#, который как оказалось в реальности не так страшен :) - готов поспорить, Вы будете писать скрипты на кубиках только для проверки каких-то мимолетных, мелких гипотез. Ну когда еще сами не решили – надо ли создавать полноценную торговую систему.
Но все это – присказка. Признаться, я, наверное бы, и не писал свой отзыв, пройдя только вышеупомянутый курс. Нет – он реально хорош, но (во всяком случае в моем кругу) про него итак все знают – «сарафанное радио» липовые рейтинги не раздает.
Но самое интересная случилось чуть позже - когда от одного коллеги я совершенно случайно услышал, что помимо курса по C#+TSLab Дмитрий Власов вел еще какой-то «Закрытый Клуб Трейдеров». Расспросил я знакомых и гугл, но информации то не густо. В итоге вышел на брокера Алор – а вдруг данный Клуб тоже функционировал на его базе? И – к моей огромной радости – так оно и было. Вот только материал не публичный. Но мне снова повезло – удалось убедить (видимо с помощью Деда Мороза :)) менеджмент Алора, что грех прятать такой уникальный материал – ведь даже военную тайну рано или поздно рассекречивают.
В итоге – чудо свершилось - материал клуба был мне предоставлен. И вот я пишу обещанный отзыв –¬ чтобы мои последователи могли лучше сориентироваться – надо это им или нет. «Злым языкам» («проплаченные отзывы», «лишь бы продать» и т.п.) – предлагаю все же быть повнимательнее – ведь всё с точностью до наоборот – материал был закрытым, и это я УГОВАРИВАЛ брокера Алор сделать его доступным общественности. Кстати, сколько это будет длится – не известно.
Теперь мои краткие пометки касаемо данного материала:
1. Самое важное – это, пожалуй, стиль работы Клуба. Это не обучающий курс как таковой!
Это скорее вебенары совместной работы равных партнеров по интересной (выбранной по ситуации) теме. Безусловно, первую скрипку играл Дмитрий Власов – он и готовил предварительно материал, и вел сами вебенары как модератор. Но все же надо четко понимать – что если курс по Кубикам – это школа, а курс по C# + TS Lab – это институт, то Клуб Трейдеров – это аспирантура. Здесь никто не ставил себе целью записать заранее и принести на блюдечке готовый комплект уроков, с жестко заданной повесткой. Также не стоит ожидать получить сразу и в академической форме ответы на все вопросы от А до Я – как в толковом словаре. Нет, совместная исследовательская работа – это совершенно другой уровень. В итоге рассмотрены наиболее востребованные объекты TS Lab, их методы и свойства, что работает, что не очень.
В общем, любителям купить красивый студийный курс (который зачастую отправляется лежать на полочку) – Курс Трейдеров точно не зайдет. Даже не пытайтесь. Также не рекомендую курс тем, кто не хочет допиливать код сам – ну когда вам дали готовый шаблон для лонга и надо самому сделать тоже самое, но зеркально для шорта. Еще раз – это не курс обучения, здесь нет домашних заданий как таковых – это видеозапись совместной работы. Вам предоставляется доступ к «секретным материалам», а дальше решайте сами – хотите смотрите их в режиме видео-лекций (так себе идея, разве что для начала – чтобы просто сориентироваться). А хотите берите шаблон (базовые коды систем прилагаются) – и делайте всё на практике: cобирайте и допиливайте заготовку своими руками (как в IKEA :)).
Да, и как уже писал выше – Дмитрий в живую уже не преподает, поэтому и материал Клуба Трейдеров тоже идет в записи, но это точно не лекции.
2. Что на выходе?
Ну в связке с Курсом C# + TSLab – думаю, на выходе ¬Ваша полная уверенность в написании любой торговой системы; высочайший уровень масштабирования (упорядочивание кода и самих торговых систем). Да и вообще, предоставляемый шаблон скрипта по сути универсален, т.к. на 70-80% это готовый код для практически любой торговой системы.
3. Какие темы?
Ну содержание лучше изучить на сайте школы Алора. Красной нитью через все встречи Клуба идет создание системы для парного трейдинга. Шаг за шагом, кирпичик за кирпичиком команда взращивала свое детище. Не сразу готовый монстр, от которого даже опытному алготрейдеру, возможно, захочется убежать. А добрый, милый Шрек, которого писали вместе – step by step. Где знакома и понятна каждая строка. Впрочем, Дмитрий – большой любитель детально комментировать код, поэтому тут точно никаких проблем.
Отдельная встреча была посвящена по настройке параметров нерублевых инструментов. Да, я знаю, что все знают. Только все равно все (и я ¬ в том числе) всегда путаются. Рассмотрена контрольная панель – они тогда только-только появились.
Впрочем, у меня нет цели продублировать содержание. Моя цель донести то, что сам стиль данных встреч предполагает освоение на практике самой технологии исследования объектной модели TS Lab. Кстати, многие «фичи» C# - методы расширения, делегаты, лямбда-выражения – я раз 10 изучал по книжкам по C# и написанию каких-то мелких программ. После чего успешно … забывал. После курсов Дмитрия Власова – все эти сущности осознаются РУКАМИ, т.е. на практике. И не надо ничего «зубрить».
4. Какая версия ТС Лаб использовалась?
Ответ: в основном – 2.0, в самом конце 2.1. Насколько я понимаю – код должен работать на текущих версиях TS Lab. Впрочем, освоим технологию исследования (упомянутую выше) и отладчик – это уже не так страшно. Хотя конечно же, жизнь есть жизнь – порой TS Lab ставит в тупик и не только новичков – все-таки C# и Visio Studio достаточно профессиональный инструментарий. Но для таких ситуация есть великолепный и очень дружественный чат техподдержки TS Lab. Никто не говорит, что программирование торговых систем на таком профессиональном уровне будет идти легко и просто. Всякое бывает. Но то, что благодаря Дмитрию Власову и его коллегам порог входа стал в разы проще – это неоспоримый факт. Еще недавно я даже не думал, что смогу легко создать свой кубик и тем более – ВСЮ торгую систему на C#. Сейчас это реальность.
5. Одну из тем, которую затрагивали в Клубе трейдеров – обмен информации между скриптами я, поколебавшись, решил-таки вынести отдельно.
Но дабы не спугнуть рыбное место и не быть поколоченным коллегами по цеху писать буду кратко (по принципу «кому надо – тот догадается, а другим и не надо»):
1) скрипты могут обмениваться информацией, в том числе – группа скриптов (к примеру, торгующих облако параметров по одному и тому же инструменту) может скидывать потребность в своих позициях в один общий файл/кэш, который обрабатывает скрипт-исполнитель (работающий на меньшем, к примеру, 2х секундном тайм-фрейме);
2) как все знают несколько месяцев назад ММВБ перешла на новые тарифы по принципу тейкер/мейкер, первый из которых имеет практически нулевую комиссию, а второй стал выше в несколько раз;
3) все брокеры, которыми я сейчас пользуюсь, берут комиссию за фьючерс в любом случае – будь ты хоть трижды тейкером. Алор – не все брокеры, и у него (во всяком случае пока) есть тарифы, повторяющие логику ММВБ, что позволяет более гибко учесть специфику своих торговых систем.
4) если Вы еще не поняли о чем речь – не забивайте себе голову, переходите к следующему пункту . Но лично когда «чакры» открылись у меня самого - первое, что я сделал – открыл счет в брокере Алор. Раньше я про него конечно слышал, и даже несколько коллег через него работают (и молчат «в трубочку» ). Но, я думал – у меня итак 4 брокера, куда пятый то? Теперь есть куда. А еще у Алора есть API. На фоне когда даже не у всех брокеров «большой тройки» есть подключение TSLab не через Quik, думаю, такими темпами АЛОР скоро станет Клондайком для алго-трейдеров.
Впрочем, как и любая коммерческая организация Алор занимается бизнесом, а не благотворительностью, т.е. считает свои доходы и расходы. Поэтому тарифы могут и поменяться – это очевидно. Но пока лично я оцениваю условия, созданные Алором для алго, как одни из лучшие на рынке РФ. Я не только про тарифы, но и про тот реальный вклад в развитие российского алго-трейдинга, который делает школа Обучения Алор. Ведь благодаря этому лично я реально круто прокачал свой уровень. Почему собственно, в качестве искренней благодарности и решил сделать этот отзыв. Быть может для кого-то еще это станет ступенькой для выхода на новый уровень в увлекательном мире алготрейдинга.
Итог:
Считаю, что доступ к материалам Закрытого Клуба Трейдеров – это реальный подарок Судьбы. Конечно, совсем новичкам – ¬рановато. Матерым алготрейдерам, уже плавающим в TS Lаb на C# как рыба в воде – вероятно, поздновато. Хотя и они, наверняка, могут подчерпнуть что-то полезное. Но вот тем, кто хочет войти в эту элиту, кто уже понял, что алго-трейндинг это не кнопка «бабло» - это реальная и, порой, изнурительная работа (которую все же можно упростить в разы!) – вот тех стиль работы Клуба – по факту, как оно есть - без прикрас (с глюками, багами, рутинными операциями, но и прорывами), я уверен, нисколько не удивит. Зато на выходе они испытают то волшебное чувство, которое есть после любого хорошего, насыщенного обучения – когда кажется, что дико устал, а вроде ничего мега-крутого и не узнал, но это – известная уловка нашего мозга, считающего полученные знания своим достижением. Но на практике – сам того не замечая, работаешь уже в разы быстрее, и главное –самостоятельно можешь разобраться практически в любой ситуации и чужом коде (тоже кстати полезный навык – учитывая сколько торговых систем открыто лежит в Интернете). В общем, именно этой категории алготрейдеров-практиков однозначно рекомендую приобрести доступ к материалам Клуба!
Всем удачи и профита!
Меня зовут Алексей, я – трейдер. И уже больше 5 лет торгую алго-системы.
Очень люблю программу TS Lab. Ведь это так здорово – когда с помощью кубиков можно накидать практически любую торговую систему. Но рано или поздно хочется выйти за рамки – начать делать что-то в разы быстрее и функциональнее. Как у любого алго-трейдера у меня «в блокнотике» идей и даже готовых алгоритмов – лет на 5 – при моей текущей скорости создания скриптов и запуска их в реальную торговлю. А рынок хоть и цикличен, то постоянно все же меняется. Поэтому и хочется наладить «конвейер» по более продуктивному «системо-строению».
В общем, стал я искать курсы по программированию торговых систем в TSLab на Си Шарп. Кстати, сам C# я только осваиваю – для других (не трейдерских) целей. И тут выяснилось, что курсов «C# в TSLab», ну так чтобы реально хороших, как говорится, «раз два – и обчелся». И один из них – курс от хорошо известного Дмитрия Власова (на базе школы брокера Алор). Жаль, что Дмитрий больше не припадает вживую – как говорится Учитель от Бога! Но даже в записи я с огромным удовольствием прошел этот курс (2й модуль) – он именно по C#. Кстати, для совсем начинающий есть и Модуль №1 – по кубикам. Его я лично не проходил, но со слов коллег по цеху – тоже вполне годный курс, как говорится «необходимый минимум». Впрочем, курсов «по кубикам» – просто море, да не про них сейчас речь.
Итак – моя рекомендация №1 – если кто хочет выйти на новый уровень скриптописания в TS Lab, а заодно прокачать C# (практически с нулевого уровня – как у меня) – с чистой совестью рекомендую курс от Алор Брокер, Дмитрия Власова «Лаборатория трейдинга», часть 2.
Безусловно, это никак не отменяет того, что практически любую торговую систему в TS Lab можно написать на кубиках. Но после того как вы поймете как быстро и круто это делать на C#, который как оказалось в реальности не так страшен :) - готов поспорить, Вы будете писать скрипты на кубиках только для проверки каких-то мимолетных, мелких гипотез. Ну когда еще сами не решили – надо ли создавать полноценную торговую систему.
Но все это – присказка. Признаться, я, наверное бы, и не писал свой отзыв, пройдя только вышеупомянутый курс. Нет – он реально хорош, но (во всяком случае в моем кругу) про него итак все знают – «сарафанное радио» липовые рейтинги не раздает.
Но самое интересная случилось чуть позже - когда от одного коллеги я совершенно случайно услышал, что помимо курса по C#+TSLab Дмитрий Власов вел еще какой-то «Закрытый Клуб Трейдеров». Расспросил я знакомых и гугл, но информации то не густо. В итоге вышел на брокера Алор – а вдруг данный Клуб тоже функционировал на его базе? И – к моей огромной радости – так оно и было. Вот только материал не публичный. Но мне снова повезло – удалось убедить (видимо с помощью Деда Мороза :)) менеджмент Алора, что грех прятать такой уникальный материал – ведь даже военную тайну рано или поздно рассекречивают.
В итоге – чудо свершилось - материал клуба был мне предоставлен. И вот я пишу обещанный отзыв –¬ чтобы мои последователи могли лучше сориентироваться – надо это им или нет. «Злым языкам» («проплаченные отзывы», «лишь бы продать» и т.п.) – предлагаю все же быть повнимательнее – ведь всё с точностью до наоборот – материал был закрытым, и это я УГОВАРИВАЛ брокера Алор сделать его доступным общественности. Кстати, сколько это будет длится – не известно.
Теперь мои краткие пометки касаемо данного материала:
1. Самое важное – это, пожалуй, стиль работы Клуба. Это не обучающий курс как таковой!
Это скорее вебенары совместной работы равных партнеров по интересной (выбранной по ситуации) теме. Безусловно, первую скрипку играл Дмитрий Власов – он и готовил предварительно материал, и вел сами вебенары как модератор. Но все же надо четко понимать – что если курс по Кубикам – это школа, а курс по C# + TS Lab – это институт, то Клуб Трейдеров – это аспирантура. Здесь никто не ставил себе целью записать заранее и принести на блюдечке готовый комплект уроков, с жестко заданной повесткой. Также не стоит ожидать получить сразу и в академической форме ответы на все вопросы от А до Я – как в толковом словаре. Нет, совместная исследовательская работа – это совершенно другой уровень. В итоге рассмотрены наиболее востребованные объекты TS Lab, их методы и свойства, что работает, что не очень.
В общем, любителям купить красивый студийный курс (который зачастую отправляется лежать на полочку) – Курс Трейдеров точно не зайдет. Даже не пытайтесь. Также не рекомендую курс тем, кто не хочет допиливать код сам – ну когда вам дали готовый шаблон для лонга и надо самому сделать тоже самое, но зеркально для шорта. Еще раз – это не курс обучения, здесь нет домашних заданий как таковых – это видеозапись совместной работы. Вам предоставляется доступ к «секретным материалам», а дальше решайте сами – хотите смотрите их в режиме видео-лекций (так себе идея, разве что для начала – чтобы просто сориентироваться). А хотите берите шаблон (базовые коды систем прилагаются) – и делайте всё на практике: cобирайте и допиливайте заготовку своими руками (как в IKEA :)).
Да, и как уже писал выше – Дмитрий в живую уже не преподает, поэтому и материал Клуба Трейдеров тоже идет в записи, но это точно не лекции.
2. Что на выходе?
Ну в связке с Курсом C# + TSLab – думаю, на выходе ¬Ваша полная уверенность в написании любой торговой системы; высочайший уровень масштабирования (упорядочивание кода и самих торговых систем). Да и вообще, предоставляемый шаблон скрипта по сути универсален, т.к. на 70-80% это готовый код для практически любой торговой системы.
3. Какие темы?
Ну содержание лучше изучить на сайте школы Алора. Красной нитью через все встречи Клуба идет создание системы для парного трейдинга. Шаг за шагом, кирпичик за кирпичиком команда взращивала свое детище. Не сразу готовый монстр, от которого даже опытному алготрейдеру, возможно, захочется убежать. А добрый, милый Шрек, которого писали вместе – step by step. Где знакома и понятна каждая строка. Впрочем, Дмитрий – большой любитель детально комментировать код, поэтому тут точно никаких проблем.
Отдельная встреча была посвящена по настройке параметров нерублевых инструментов. Да, я знаю, что все знают. Только все равно все (и я ¬ в том числе) всегда путаются. Рассмотрена контрольная панель – они тогда только-только появились.
Впрочем, у меня нет цели продублировать содержание. Моя цель донести то, что сам стиль данных встреч предполагает освоение на практике самой технологии исследования объектной модели TS Lab. Кстати, многие «фичи» C# - методы расширения, делегаты, лямбда-выражения – я раз 10 изучал по книжкам по C# и написанию каких-то мелких программ. После чего успешно … забывал. После курсов Дмитрия Власова – все эти сущности осознаются РУКАМИ, т.е. на практике. И не надо ничего «зубрить».
4. Какая версия ТС Лаб использовалась?
Ответ: в основном – 2.0, в самом конце 2.1. Насколько я понимаю – код должен работать на текущих версиях TS Lab. Впрочем, освоим технологию исследования (упомянутую выше) и отладчик – это уже не так страшно. Хотя конечно же, жизнь есть жизнь – порой TS Lab ставит в тупик и не только новичков – все-таки C# и Visio Studio достаточно профессиональный инструментарий. Но для таких ситуация есть великолепный и очень дружественный чат техподдержки TS Lab. Никто не говорит, что программирование торговых систем на таком профессиональном уровне будет идти легко и просто. Всякое бывает. Но то, что благодаря Дмитрию Власову и его коллегам порог входа стал в разы проще – это неоспоримый факт. Еще недавно я даже не думал, что смогу легко создать свой кубик и тем более – ВСЮ торгую систему на C#. Сейчас это реальность.
5. Одну из тем, которую затрагивали в Клубе трейдеров – обмен информации между скриптами я, поколебавшись, решил-таки вынести отдельно.
Но дабы не спугнуть рыбное место и не быть поколоченным коллегами по цеху писать буду кратко (по принципу «кому надо – тот догадается, а другим и не надо»):
1) скрипты могут обмениваться информацией, в том числе – группа скриптов (к примеру, торгующих облако параметров по одному и тому же инструменту) может скидывать потребность в своих позициях в один общий файл/кэш, который обрабатывает скрипт-исполнитель (работающий на меньшем, к примеру, 2х секундном тайм-фрейме);
2) как все знают несколько месяцев назад ММВБ перешла на новые тарифы по принципу тейкер/мейкер, первый из которых имеет практически нулевую комиссию, а второй стал выше в несколько раз;
3) все брокеры, которыми я сейчас пользуюсь, берут комиссию за фьючерс в любом случае – будь ты хоть трижды тейкером. Алор – не все брокеры, и у него (во всяком случае пока) есть тарифы, повторяющие логику ММВБ, что позволяет более гибко учесть специфику своих торговых систем.
4) если Вы еще не поняли о чем речь – не забивайте себе голову, переходите к следующему пункту . Но лично когда «чакры» открылись у меня самого - первое, что я сделал – открыл счет в брокере Алор. Раньше я про него конечно слышал, и даже несколько коллег через него работают (и молчат «в трубочку» ). Но, я думал – у меня итак 4 брокера, куда пятый то? Теперь есть куда. А еще у Алора есть API. На фоне когда даже не у всех брокеров «большой тройки» есть подключение TSLab не через Quik, думаю, такими темпами АЛОР скоро станет Клондайком для алго-трейдеров.
Впрочем, как и любая коммерческая организация Алор занимается бизнесом, а не благотворительностью, т.е. считает свои доходы и расходы. Поэтому тарифы могут и поменяться – это очевидно. Но пока лично я оцениваю условия, созданные Алором для алго, как одни из лучшие на рынке РФ. Я не только про тарифы, но и про тот реальный вклад в развитие российского алго-трейдинга, который делает школа Обучения Алор. Ведь благодаря этому лично я реально круто прокачал свой уровень. Почему собственно, в качестве искренней благодарности и решил сделать этот отзыв. Быть может для кого-то еще это станет ступенькой для выхода на новый уровень в увлекательном мире алготрейдинга.
Итог:
Считаю, что доступ к материалам Закрытого Клуба Трейдеров – это реальный подарок Судьбы. Конечно, совсем новичкам – ¬рановато. Матерым алготрейдерам, уже плавающим в TS Lаb на C# как рыба в воде – вероятно, поздновато. Хотя и они, наверняка, могут подчерпнуть что-то полезное. Но вот тем, кто хочет войти в эту элиту, кто уже понял, что алго-трейндинг это не кнопка «бабло» - это реальная и, порой, изнурительная работа (которую все же можно упростить в разы!) – вот тех стиль работы Клуба – по факту, как оно есть - без прикрас (с глюками, багами, рутинными операциями, но и прорывами), я уверен, нисколько не удивит. Зато на выходе они испытают то волшебное чувство, которое есть после любого хорошего, насыщенного обучения – когда кажется, что дико устал, а вроде ничего мега-крутого и не узнал, но это – известная уловка нашего мозга, считающего полученные знания своим достижением. Но на практике – сам того не замечая, работаешь уже в разы быстрее, и главное –самостоятельно можешь разобраться практически в любой ситуации и чужом коде (тоже кстати полезный навык – учитывая сколько торговых систем открыто лежит в Интернете). В общем, именно этой категории алготрейдеров-практиков однозначно рекомендую приобрести доступ к материалам Клуба!
Всем удачи и профита!
Программа курса
«Лаборатория трейдинга». Часть 1
«Лаборатория трейдинга». Часть 1
Урок 1
Сервисы для курса
Установка ТСЛаб
Установка дополнительной программы
Скачивание котировок
Урок 2
Настройка ТСЛаб
Работа с историческими данными, создание простейшей стратегии
Знакомство с кубиками. Что такое объект, свойства объекта, методы, аргументы
Урок 3
Демонстрация результатов портфеля
Списки: кубики Open, High, Low, Close
Что такое индикатор
Работа с индикаторами
Кубик "Логическая формула"
Урок 4
Создание своего индикатора. Кубик "Формула"
Совместная работа над созданием торговых техник
Схема создания торговой техники на покупку
Схема создания торговой техники на продажу
Урок 5
Что такое Positions
Метод BuyAtPrice
Что такое Postion
Метод ExitAtPrice
Что такое оптимизация
Создание параметра
Урок 6
Подключение к ТСЛаб
Создание нового портфеля в рамках брокерского договора, перевод денег
Получение ключа ТСЛаб
Создание провайдера данных в онлайн режиме
Разберемся с оптимизацией торговой стратегии
Урок 7
Где брать идеи для создания торговых систем
Как создать виртуальную машину
Как наладить работу с информацией о торговых техниках
Какие программы использовать для работы с информацией
Обзор сервисов для создания виртуальной машины
Сервисы для курса
Установка ТСЛаб
Установка дополнительной программы
Скачивание котировок
Урок 2
Настройка ТСЛаб
Работа с историческими данными, создание простейшей стратегии
Знакомство с кубиками. Что такое объект, свойства объекта, методы, аргументы
Урок 3
Демонстрация результатов портфеля
Списки: кубики Open, High, Low, Close
Что такое индикатор
Работа с индикаторами
Кубик "Логическая формула"
Урок 4
Создание своего индикатора. Кубик "Формула"
Совместная работа над созданием торговых техник
Схема создания торговой техники на покупку
Схема создания торговой техники на продажу
Урок 5
Что такое Positions
Метод BuyAtPrice
Что такое Postion
Метод ExitAtPrice
Что такое оптимизация
Создание параметра
Урок 6
Подключение к ТСЛаб
Создание нового портфеля в рамках брокерского договора, перевод денег
Получение ключа ТСЛаб
Создание провайдера данных в онлайн режиме
Разберемся с оптимизацией торговой стратегии
Урок 7
Где брать идеи для создания торговых систем
Как создать виртуальную машину
Как наладить работу с информацией о торговых техниках
Какие программы использовать для работы с информацией
Обзор сервисов для создания виртуальной машины
Вводный урок бесплатно
Заполните соответствующие поля в форме и получите вводный урок бесплатно
Программа курса
«Лаборатория трейдинга». Часть 2
«Лаборатория трейдинга». Часть 2
Урок 1
Установка, настройка, знакомство с структурой Visual Studio
Создание пустой стратегии в виде кода, использование кубика "Внешний скрипт"
Связка стратегии с ТСЛаб
Урок 2
Знакомство с типами данных: string, int, double, bool, Color
Работа с переменными
Как проводить отладку
Главный метод стратегии Execute
Как написать в лог стратегии и общий лог. Методы context.Log и contect.ClearLog
Урок 3
Создание панелей для графика - тип данных IGraphPane, метод CreateGraphPane
Нанесение свечей на график - тип данных IGraphList, метод AddList
Создание переменных Open, High, Low, Close, Volume для удобного обращения к ценам
Тип данных IList<double>
Нанесение индикаторов на график
Урок 4
Работа с индикаторами: тип данных "Список" IList<double>, метод context.GetData
Методы работы со списками чисел пространство имён Helpers и класс Series
Математические методы класс Math
Ошибки. Блок try - catch
Технология создания индикаторов из кубика
Урок 5
Создание индикатора. Список с данными bool ,IList<bool>
Как отображать "логический" индикатор
Работа с циклом for
Логические выражения
Сигналы на продажу и покупку
Тип данных IPosition
Список позиции
Урок 6
Шаблон торговой системы
Приводим все части, изученные ранее в единую систему
Урок 7
Управление капиталом
Методы управления размером позиции FixContract, FixSumma, PercentOfEquity, MaxPercentRisk
Что такое методы расширения (статический класс и статические методы)
Создание метода расширения на примере метода управления размером позиции maxPercentRisk
Урок 8
Как использовать методы из TradeHelper
Как создать собственный кубик
Урок 9
Как управлять портфелем стратегий
Рассчитываем количество контрактов для торговли в режиме оптимизации и в режиме агента
Работа с внешний xml файлом
Делаем метод расширение для получения данных из xml - файла
Определяем финансовый результат за время торговли системы
Урок 10
Полный и доскональный разбор кода шаблонной торговой системы
Разбираем код с ответом на все возникающие вопросы
Учитываем не только правила входа и выхода, но и правила управления размером позиции
Переделываем кубик управления капиталом в метод-расширение
Работа с тригерами в торговой системе
Урок 11
Создание системы на основе шаблона
Оптимизация системы
Ставим систему в реальную торговлю с пошаговым описанием всех процессов
Урок 12
Практика создания торговых систем с помощью языка C#:
1) Трендовая система на основе 2х каналов
2) Антитрендовая система, предложенная участником курса
Выдача рабочих систем, которые торгуются в составе портфеля систем Дмитрия Власова
Установка, настройка, знакомство с структурой Visual Studio
Создание пустой стратегии в виде кода, использование кубика "Внешний скрипт"
Связка стратегии с ТСЛаб
Урок 2
Знакомство с типами данных: string, int, double, bool, Color
Работа с переменными
Как проводить отладку
Главный метод стратегии Execute
Как написать в лог стратегии и общий лог. Методы context.Log и contect.ClearLog
Урок 3
Создание панелей для графика - тип данных IGraphPane, метод CreateGraphPane
Нанесение свечей на график - тип данных IGraphList, метод AddList
Создание переменных Open, High, Low, Close, Volume для удобного обращения к ценам
Тип данных IList<double>
Нанесение индикаторов на график
Урок 4
Работа с индикаторами: тип данных "Список" IList<double>, метод context.GetData
Методы работы со списками чисел пространство имён Helpers и класс Series
Математические методы класс Math
Ошибки. Блок try - catch
Технология создания индикаторов из кубика
Урок 5
Создание индикатора. Список с данными bool ,IList<bool>
Как отображать "логический" индикатор
Работа с циклом for
Логические выражения
Сигналы на продажу и покупку
Тип данных IPosition
Список позиции
Урок 6
Шаблон торговой системы
Приводим все части, изученные ранее в единую систему
Урок 7
Управление капиталом
Методы управления размером позиции FixContract, FixSumma, PercentOfEquity, MaxPercentRisk
Что такое методы расширения (статический класс и статические методы)
Создание метода расширения на примере метода управления размером позиции maxPercentRisk
Урок 8
Как использовать методы из TradeHelper
Как создать собственный кубик
Урок 9
Как управлять портфелем стратегий
Рассчитываем количество контрактов для торговли в режиме оптимизации и в режиме агента
Работа с внешний xml файлом
Делаем метод расширение для получения данных из xml - файла
Определяем финансовый результат за время торговли системы
Урок 10
Полный и доскональный разбор кода шаблонной торговой системы
Разбираем код с ответом на все возникающие вопросы
Учитываем не только правила входа и выхода, но и правила управления размером позиции
Переделываем кубик управления капиталом в метод-расширение
Работа с тригерами в торговой системе
Урок 11
Создание системы на основе шаблона
Оптимизация системы
Ставим систему в реальную торговлю с пошаговым описанием всех процессов
Урок 12
Практика создания торговых систем с помощью языка C#:
1) Трендовая система на основе 2х каналов
2) Антитрендовая система, предложенная участником курса
Выдача рабочих систем, которые торгуются в составе портфеля систем Дмитрия Власова
Минимальная занятость трейдера
Диверсификация
капитала
капитала
Принятие решений основано исключительно на расчетах и не подвержено эмоциям
Снижение торговых
рисков
рисков
Сделки открываются только по сигналу, а не по интуиции
Системы автоматической торговли способны следить за рынком в режиме 24/7, используя несколько торговых инструментов одновременно
Преимущества алгоритмической торговли
Обучающий эксперт
Власов Дмитрий
Опыт работы на фондовом рынке – с 2004 года.
Высшее экономическое образование, Кандидат экономических наук.
Имеет 4 аттестата ФСФР
Основал и был руководителем представительства АЛОР БРОКЕР в Воронеже, с оборотами около 1,5% всего рынка FORTS.
Работал руководителем департамента развития услуг ООО «АЛОР +»
С 2014 года использует технологию автоторговли портфелем торговых стратегий, за 4 года счёт увеличен более чем в 6 раз.
Результаты торговли можно посмотреть в профиле на СМАРТ-ЛАБЕ по ссылке
Высшее экономическое образование, Кандидат экономических наук.
Имеет 4 аттестата ФСФР
Основал и был руководителем представительства АЛОР БРОКЕР в Воронеже, с оборотами около 1,5% всего рынка FORTS.
Работал руководителем департамента развития услуг ООО «АЛОР +»
С 2014 года использует технологию автоторговли портфелем торговых стратегий, за 4 года счёт увеличен более чем в 6 раз.
Результаты торговли можно посмотреть в профиле на СМАРТ-ЛАБЕ по ссылке
Отзывы
по курсам по алгоритмической торговле
Дмитрия Власова
Дмитрия Власова
7 видеоуроков
Основы алгоритмической торговли
Основы алгоритмической торговли
Для оплаты бонусными рублями доступно 10 000 ₽
Курс
«Лаборатория трейдинга»
часть 1
«Лаборатория трейдинга»
часть 1
Курс
«Лаборатория трейдинга»
часть 2
«Лаборатория трейдинга»
часть 2
Курс
«Лаборатория трейдинга»
часть 1 + часть 2
«Лаборатория трейдинга»
часть 1 + часть 2
Для оплаты бонусными рублями доступно 5 100 ₽
Для оплаты бонусными рублями доступно 5 100 ₽
20 000 ₽
30 000 ₽
50 000 ₽
12 видеоуроков
С# и основы управления капиталом для трейдера
С# и основы управления капиталом для трейдера
19 видеоуроков
Основы алгоритмической торговли
+
С# и основы управления капиталом для трейдера
Основы алгоритмической торговли
+
С# и основы управления капиталом для трейдера
Записи онлайн встреч
«Клуба трейдеров» Дмитрия Власова
«Клуба трейдеров» Дмитрия Власова
Для оплаты бонусными рублями доступно 3 100 ₽
19 видеоуроков
Основы алгоритмической торговли
+
С# и основы управления капиталом для трейдера
Основы алгоритмической торговли
+
С# и основы управления капиталом для трейдера
«Лаборатория трейдинга»
Часть 1+ Часть 2 + записи онлайн-встреч «Клуба трейдеров»
Дмитрия Власова
Часть 1+ Часть 2 + записи онлайн-встреч «Клуба трейдеров»
Дмитрия Власова
Для оплаты бонусными рублями доступно 13 000 ₽
30 000 ₽
35 записей онлайн встреч
С# и основы управления капиталом для трейдера
С# и основы управления капиталом для трейдера
80 000 ₽
УСЛОВИЯ ОФОРМЛЕНИЯ РАССРОЧКИ*
Без процентов и переплат
Первый взнос только через месяц, сейчас ничего не платите
Начните учиться уже сейчас
Доступные сервисы по рассрочке
Тинькофф
Покупай со Сбером
Всегда.Да
Для оформления рассрочки Вам не нужно вводить паспортные данные.
Заявка подается в несколько кликов в мобильном приложении или личном кабинете Сбера.
Можно переподать заявку сразу, даже если по первой заявке Вы получили отказ.
Максимально удобный и быстрый процесс покупки в рассрочку
Всего 10 минут и кредитный договор оформлен!
Договор подписывается с помощью SMS — 100% удаленная и "безбумажная" технология.
Оформляете заказ и заполняете в нем заявку на рассрочку.
После одобрения заявки получаете доступ ко всем материалам курса.
После одобрения заявки получаете доступ ко всем материалам курса
После одобрения заявки получаете доступ ко всем материалам курса
Без комиссий и переплат
Рассрочка 0%
Оплата частями с Яндекс Сплит
Без комиссий и переплат
Этот простой и быстрый способ подойдет Вам, если Вы не готовы оплатить всю стоимость курса сразу
Делите оплату на части
На странице оплаты найдите значок Сплита и выберите срок оплаты.
Всё — можно сразу оформлять заказ.
Всё — можно сразу оформлять заказ.
Первый платёж сразу, а остальные — позже
0 ₽ в день покупки
До 6 месяцев
До 24 месяцев
Контактные данные: 115162, Российская Федерация, г. Москва, 115162, ул. Шаболовка, дом 31Г, 5 подъезд, 4 этаж (вход со стороны улицы Шаболовка)
Единая справочная служба: +7 800 775-11-99 (ДОБ. 4740)
Электронная почта: info@alorstudy.ru
Не является публичной офертой.
*Работа с ценными бумагами является рискованным видом деятельности, результаты инвестирования в прошлом не определяют доход в будущем. При подаче поручений клиенту следует самостоятельно оценить целесообразность, экономическую обоснованность, юридические и иные последствия, риски и выгоды от сделки или иной операции с ценными бумагами/контрактами/валютой, иными предлагаемыми Компанией инвестиционными продуктами, принимая решения исключительно своей волей и в своем интересе, в том числе предварительно изучив условия заключенных с Компанией договоров и ознакомившись с предупреждением о рисках, связанных с проведением операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке (Приложение 5 к Регламенту брокерского обслуживания Компании).Формат обучения не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Сведения о ставках доходности, результатах инвестиционных решений являются индикативными, представлены исключительно для наглядности и не должны рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем эффективности деятельности (доходности вложений). Результаты инвестиционных решений клиента зависят от множества факторов, в том числе от суммы вложений, выбранного тарифного плана, сложившейся рыночной ситуации. Проведение операций типа «шорт» сопряжено с дополнительными рисками изменения цены финансового инструмента, что может привести к потере денежных средств.
Брокерские услуги предоставляются ООО «АЛОР +» на основании Лицензии № 077-04827-100000 от 13.03.2001, выданной ФСФР России. ООО «АЛОР +» ИНН 7709221010КПП 772501001.
Депозитарные услуги предоставляются ООО «АЛОР +» на основании Лицензии ФСФР № 077-10965-000100 от 22.01.2008 г.
Единая справочная служба: +7 800 775-11-99 (ДОБ. 4740)
Электронная почта: info@alorstudy.ru
Не является публичной офертой.
*Работа с ценными бумагами является рискованным видом деятельности, результаты инвестирования в прошлом не определяют доход в будущем. При подаче поручений клиенту следует самостоятельно оценить целесообразность, экономическую обоснованность, юридические и иные последствия, риски и выгоды от сделки или иной операции с ценными бумагами/контрактами/валютой, иными предлагаемыми Компанией инвестиционными продуктами, принимая решения исключительно своей волей и в своем интересе, в том числе предварительно изучив условия заключенных с Компанией договоров и ознакомившись с предупреждением о рисках, связанных с проведением операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке (Приложение 5 к Регламенту брокерского обслуживания Компании).Формат обучения не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Сведения о ставках доходности, результатах инвестиционных решений являются индикативными, представлены исключительно для наглядности и не должны рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем эффективности деятельности (доходности вложений). Результаты инвестиционных решений клиента зависят от множества факторов, в том числе от суммы вложений, выбранного тарифного плана, сложившейся рыночной ситуации. Проведение операций типа «шорт» сопряжено с дополнительными рисками изменения цены финансового инструмента, что может привести к потере денежных средств.
Брокерские услуги предоставляются ООО «АЛОР +» на основании Лицензии № 077-04827-100000 от 13.03.2001, выданной ФСФР России. ООО «АЛОР +» ИНН 7709221010КПП 772501001.
Депозитарные услуги предоставляются ООО «АЛОР +» на основании Лицензии ФСФР № 077-10965-000100 от 22.01.2008 г.