бесплатный курс
БЕСПЛАТНЫЙ КУРС ОТ УПРАВЛЯЮЩЕГО АКТИВАМИ НА РЫНКАХ РФ И США
ТОрговля опционами
Научитесь разрабатывать торговые стратегии и применять их на рынке РФ
Тесты для самопроверки
Необходимая теория 8 видеоуроков
Дополнительные материалы
О видеокурсе
Видео от автора курса Сергеея Плешкова
Пошаговый алгоритм реализации торговой системы PDF-файл
Ноль занудства, максимум пользы
8 видеоуроков общей продолжительностью 13 часов
Каждый урок - полноценная информация конкретной направленности
Материал подается с использованием графического планшета
Выдающийся уровень владения предметом
Домашние задания и тесты самопроверки
Обучающий эксперт
Сергей Плешков
Профессиональный трейдер, управляющий опционными портфелями на срочных рынках РФ и США. Прошел путь от рядового трейдера до начальника Отдела ДУ.
Управлял активами крупнейшей в регионе инвесткомпании-профучастника.
Есть опыт хеджирования валютных и рыночных рисков в штате крупной российской нефтяной компании.
Участвовал в организации и курировании официального маркет-мейкинга биржи по опционам.
Профессиональные направления - опционный трейдинг, рынок деривативов (включая экзотику и fixed income), финансовая инженерия, quantitative finance.
Опыт работы 19 лет. Аттестованный специалист фондового рынка (серия 1.0).
Соискатель CQF (Certificate in Quantitative Finance).
Управлял активами крупнейшей в регионе инвесткомпании-профучастника.
Есть опыт хеджирования валютных и рыночных рисков в штате крупной российской нефтяной компании.
Участвовал в организации и курировании официального маркет-мейкинга биржи по опционам.
Профессиональные направления - опционный трейдинг, рынок деривативов (включая экзотику и fixed income), финансовая инженерия, quantitative finance.
Опыт работы 19 лет. Аттестованный специалист фондового рынка (серия 1.0).
Соискатель CQF (Certificate in Quantitative Finance).
Считаю, что рынок невозможно прогнозировать, несмотря на большое многообразие методов анализа рынка. Не использую в своей торговле технический, волновой, объемный и прочие методы анализа рынка, т.к. не вижу в этом практической ценности. Это основная предпосылка, на которой я строю свою систему торговли опционами.
Программа курса
• Особенности рынка деривативов.
• Биржевой и внебиржевой срочный рынок и его инструменты.
• Введение в простые производные финансовые инструменты.
• Форвардный контракт (форвард). Фьючерсный контракт (фьючерс).
• Линейные и нелинейные деривативы.
• Интерпретация профиля позиций линейных и нелинейных инструментов.
• Биржевой и внебиржевой срочный рынок и его инструменты.
• Введение в простые производные финансовые инструменты.
• Форвардный контракт (форвард). Фьючерсный контракт (фьючерс).
• Линейные и нелинейные деривативы.
• Интерпретация профиля позиций линейных и нелинейных инструментов.
• Отличие опциона от фьючерса.
• Опционы колл (Call) и пут(Put). Покупка и продажа опциона.
• Четыре простые стратегии.
• Длинная (Long) и короткая (Short) рыночная позиции.
• Страйк опциона.
• Маржируемые и классические опционы.
• Опционы колл (Call) и пут(Put). Покупка и продажа опциона.
• Четыре простые стратегии.
• Длинная (Long) и короткая (Short) рыночная позиции.
• Страйк опциона.
• Маржируемые и классические опционы.
• Характеристики опциона.
• Даты экспирации опционов на срочном рынке Московской биржи.
• Квартальные, месячные, недельные опционы и их ликвидность.
• Выход из позиции в опционах (закрытие текущей позиции).
• Процедура экспирации опционов.
• Классификация опционов в зависимости от страйка.
• Внутренняя и временная стоимость опциона.
• Характеристика разных страйков.
• Даты экспирации опционов на срочном рынке Московской биржи.
• Квартальные, месячные, недельные опционы и их ликвидность.
• Выход из позиции в опционах (закрытие текущей позиции).
• Процедура экспирации опционов.
• Классификация опционов в зависимости от страйка.
• Внутренняя и временная стоимость опциона.
• Характеристика разных страйков.
• Нелинейность опциона в части прибыли и убытков.
• Трехмерность опционного трейдинга.
• Риск в опционном трейдинге.
• Трехмерность опционного трейдинга.
• Риск в опционном трейдинге.
• Профили прибыли/убытка по купленным опционам Call и Put.
• Первое важное правило опционного трейдера.
• Почему большинство опционных позиций не доживает до дня экспирации?
• Риски покупки опционов.
• Вход в позицию. Создание позиции.
• Тип опциона. Сравнение эффективности покупки Call и Put.
• Выбор срока до экспирации. Выбор страйка опциона.
• Доходность покупки опционов на экспирацию в зависимости от страйка.
• Время нахождения в позиции. Второе важное правило опционного трейдинга.
• Первое важное правило опционного трейдера.
• Почему большинство опционных позиций не доживает до дня экспирации?
• Риски покупки опционов.
• Вход в позицию. Создание позиции.
• Тип опциона. Сравнение эффективности покупки Call и Put.
• Выбор срока до экспирации. Выбор страйка опциона.
• Доходность покупки опционов на экспирацию в зависимости от страйка.
• Время нахождения в позиции. Второе важное правило опционного трейдинга.
• Профили прибыли/убытка по проданным опционам Call и Put.
• Риски продажи опционов. Нелинейность убытка при продаже опциона.
• Гарантийное обеспечение при продаже опционов. Вход в позицию.
• Создание позиции. Тип опциона. Сравнение эффективности продажи Call и Put.
• Выбор срока до экспирации. Выбор страйка опциона.
• Рентабельность продажи опционов.
• Доходность продажи "внеденежных"опционов в зависимости от страйка.
• Время удержания позиции.
• Риски продажи опционов. Нелинейность убытка при продаже опциона.
• Гарантийное обеспечение при продаже опционов. Вход в позицию.
• Создание позиции. Тип опциона. Сравнение эффективности продажи Call и Put.
• Выбор срока до экспирации. Выбор страйка опциона.
• Рентабельность продажи опционов.
• Доходность продажи "внеденежных"опционов в зависимости от страйка.
• Время удержания позиции.
• Проблема оценки стоимости опциона. Методы оценки опционов.
• Формула Блэка-Шоулза. Определение премии опциона по модели Блэка-Шоулза.
• Исходные данные для оценки опциона. Точность введенных в формулу данных.
• Методы оценки времени до экспирации (классический, без учета выходных, меньший вес выходных).
• Рыночные факторы, влияющие на цену опциона.
• Допущения модели.
• Идеальность рынков.
• Непрерывность торгов и реальный рынок опционов.
• Постоянство волатильности в течение всего времени до экспирации опциона.
• Независимость волатильности от цены базового актива.
• Нормальное и реальное распределение изменений цены базового актива (на примере индекса РТС).
• Выводы и проблемы формулы Блэка-Шоулза. Альтернативы данной модели.
• Формула Блэка-Шоулза. Определение премии опциона по модели Блэка-Шоулза.
• Исходные данные для оценки опциона. Точность введенных в формулу данных.
• Методы оценки времени до экспирации (классический, без учета выходных, меньший вес выходных).
• Рыночные факторы, влияющие на цену опциона.
• Допущения модели.
• Идеальность рынков.
• Непрерывность торгов и реальный рынок опционов.
• Постоянство волатильности в течение всего времени до экспирации опциона.
• Независимость волатильности от цены базового актива.
• Нормальное и реальное распределение изменений цены базового актива (на примере индекса РТС).
• Выводы и проблемы формулы Блэка-Шоулза. Альтернативы данной модели.
• Что такое волатильность? Правило трех сигм.
• Расчет вероятностей нахождения цены БА в диапазоне.
• Перевод годовой волатильности в более короткий срок.
• Историческая волатильность (HV). Необходимость расчета исторической волатильности.
• Варианты расчета исторической волатильности.
• Практический расчет волатильности в Excel.
• Выводы по исторической волатильности. Рыночная волатильность (IV).
• Использование формулы Блэка-Шоулза для определения рыночной волатильности.
• Сравнение рыночной и исторической волатильности.
• Выводы по рыночной волатильности.
• Реализованная волатильность (RV).
• Сравнение рыночной и реализованной волатильности.
• Выводы по реализованной волатильности.
• Покупка волатильности на примере покупки стрэддла. Продажа волатильности на примере продажи стрэддла.
• Расчет вероятностей нахождения цены БА в диапазоне.
• Перевод годовой волатильности в более короткий срок.
• Историческая волатильность (HV). Необходимость расчета исторической волатильности.
• Варианты расчета исторической волатильности.
• Практический расчет волатильности в Excel.
• Выводы по исторической волатильности. Рыночная волатильность (IV).
• Использование формулы Блэка-Шоулза для определения рыночной волатильности.
• Сравнение рыночной и исторической волатильности.
• Выводы по рыночной волатильности.
• Реализованная волатильность (RV).
• Сравнение рыночной и реализованной волатильности.
• Выводы по реализованной волатильности.
• Покупка волатильности на примере покупки стрэддла. Продажа волатильности на примере продажи стрэддла.
Отзывы и обзор курса
Москва, 115162, ул. Шаболовка, дом 31Г, 5 подъезд, 4 этаж (вход со стороны улицы Шаболовка)
Пн-пт: с 09:00 до 19:30
Контактные данные: 115162, Российская Федерация, г. Москва, 115162, ул. Шаболовка, дом 31Г, 5 подъезд, 4 этаж (вход со стороны улицы Шаболовка)
Единая справочная служба: +7 800 775-11-99 (доб. 4740)
Электронная почта: info@alorstudy.ru
Не является публичной офертой.
*Работа с ценными бумагами является рискованным видом деятельности, результаты инвестирования в прошлом не определяют доход в будущем. При подаче поручений клиенту следует самостоятельно оценить целесообразность, экономическую обоснованность, юридические и иные последствия, риски и выгоды от сделки или иной операции с ценными бумагами/контрактами/валютой, иными предлагаемыми Компанией инвестиционными продуктами, принимая решения исключительно своей волей и в своем интересе, в том числе предварительно изучив условия заключенных с Компанией договоров и ознакомившись с предупреждением о рисках, связанных с проведением операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке ( Приложение 5 к Регламенту брокерского обслуживания Компании).Формат обучения не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Сведения о ставках доходности, результатах инвестиционных решений являются индикативными, представлены исключительно для наглядности и не должны рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем эффективности деятельности (доходности вложений). Результаты инвестиционных решений клиента зависят от множества факторов, в том числе от суммы вложений, выбранного тарифного плана, сложившейся рыночной ситуации. Проведение операций типа «шорт» сопряжено с дополнительными рисками изменения цены финансового инструмента, что может привести к потере денежных средств.
Брокерские услуги предоставляются ООО «АЛОР +» на основании Лицензии № 077-04827-100000 от 13.03.2001, выданной ФСФР России. ООО «АЛОР +» ИНН 7709221010КПП 772501001.
Депозитарные услуги предоставляются ООО «АЛОР +» на основании Лицензии ФСФР № 077-10965-000100 от 22.01.2008 г.
Единая справочная служба: +7 800 775-11-99 (доб. 4740)
Электронная почта: info@alorstudy.ru
Не является публичной офертой.
*Работа с ценными бумагами является рискованным видом деятельности, результаты инвестирования в прошлом не определяют доход в будущем. При подаче поручений клиенту следует самостоятельно оценить целесообразность, экономическую обоснованность, юридические и иные последствия, риски и выгоды от сделки или иной операции с ценными бумагами/контрактами/валютой, иными предлагаемыми Компанией инвестиционными продуктами, принимая решения исключительно своей волей и в своем интересе, в том числе предварительно изучив условия заключенных с Компанией договоров и ознакомившись с предупреждением о рисках, связанных с проведением операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке ( Приложение 5 к Регламенту брокерского обслуживания Компании).Формат обучения не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Сведения о ставках доходности, результатах инвестиционных решений являются индикативными, представлены исключительно для наглядности и не должны рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем эффективности деятельности (доходности вложений). Результаты инвестиционных решений клиента зависят от множества факторов, в том числе от суммы вложений, выбранного тарифного плана, сложившейся рыночной ситуации. Проведение операций типа «шорт» сопряжено с дополнительными рисками изменения цены финансового инструмента, что может привести к потере денежных средств.
Брокерские услуги предоставляются ООО «АЛОР +» на основании Лицензии № 077-04827-100000 от 13.03.2001, выданной ФСФР России. ООО «АЛОР +» ИНН 7709221010КПП 772501001.
Депозитарные услуги предоставляются ООО «АЛОР +» на основании Лицензии ФСФР № 077-10965-000100 от 22.01.2008 г.
© 2024 AlorSchool