Инвестиционный трейдинг на рынке США

+7 800 775 11 99 (доб. 4740)

Личный кабинет

ПОДРОБНЕЕ О КУРСЕ

ХОЧУ ОБУЧАТЬСЯ

От управляющего опционными портфелями на срочных рынках РФ и США Сергея Плешкова

ВИДЕОКУРС

Curiosity about life in all its aspects, I think, is still the secret of great creative people.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТРЕЙДИНГ

Объедините инвестиционный подход с торговлей опционами на рынке США

НА РЫНКЕ США

ETF + OPTIONS

РЕАЛИЗОВАТЬ ТОРГОВЛЮ КОРЗИНЫ АКТИВОВ (bUSKET TRADING)

ОЦЕНИВАТЬ ЛИКВИДНОСТЬ И СТОИМОСТЬ АКТИВОВ

САМОСТОЯТЕЛЬНО СФОРМИРОВАТЬ ПОРТФЕЛЬ

По результатам обучения вы сможете:

РЕАЛИЗОВЫВАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ПОДХОДЫ ПРИ НЕГАТИВНОм СЦЕНАРИИ

РЕАЛИЗОВАТЬ СТРАТЕГИЮ "МОДИФИЦИРОВАННОЕ ДЕНЕЖНОЕ КОЛЕСО"

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОПЦИОННЫЕ ОБЛИГАЦИИ

Возможность зарабатывать на выходе ДАННЫХ ПО ИНФЛЯЦИИ

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ВАШИХ СТРАТЕГИЙ С ПОМОЩЬЮ ОПЦИОНОВ

САМОСТОЯТЕЛЬНО ОТБИРАТЬ АКТИВЫ И АКТУАЛЬНЫЕ ТОРГОВЫЕ ИДЕИ ЗА СЧЕТ МОДЕЛИ ЧЕТЫРЕХ КВАДРАТОВ (ДОРОЖНОЙ КАРТЫ)

СОЗДАТЬ ПОДУШКУ БЕЗОПАСНОСТИ (Возможность получения БЕЗРИСКОВОГО ДОХОДА) ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ БОЛЕЕ РИСКОВАННЫХ СТРАТЕГИЙ

ПРОГРАММА ВИДЕОКУРСА

ХОЧУ ОБУЧАТЬСЯ

Программа обучения

Модель четырех квадратов/сценариев

Выбор активов
Модель четырех квадратов как дорожная карта

Экономическая активность/динамика ВВП

Динамика по инфляции

УРОК 1

Квадрат 1. Инфляционный спад/Стагфляция.
Какие активы покупать/продавать в первом квадрате

Оценка экономической ситуации/экономическая среда

Квадрат 2. Инфляционный бум.
Какие активы покупать/продавать во втором квадрате

Облигации. Влияние ставки ФРС на цены/доходность облигаций

Квадрат 3. Дефляционный бум.
Какие активы покупать/продавать в третьем квадрате

Квадрат 4. Дефляционный спад.
Какие активы покупать/продавать в четвертом квадрате

Рекомендуемые сервисы аналитики

Политика ФРС. Иностранные денежные потоки

Что еще влияет на цены и доходность? Оценка ликвидности и стоимости актива

Как создаются деньги в экономике

УРОК 2

Индекс инфляции (Consumer Price Index)

Индекс доступности привлечения капитала (National Financial Conditions Index)

Критерии оценки ликвидности

Взаимосвязь связь ставки ФРС, валютного, товарного и фондовых рынков

Цены, которые имеют значение. Доллар США и доходность облигаций

Коэффициент отношения цены акции к прибыли на акцию (Price-Earnings ratio)

Относительный (дисперсионный) трейдинг.
Лонг сильного сектора + шорт слабого сектора

УРОК 3

Преимущества относительного трейдинга

Почему анализировать какой-либо актив изолированно не имеет смысла

Матрица секторов для определения спектра поиска идей

Идеи, основанные на уровне процентных ставок

На акции каких компаний влияет рост доллара

Кривая доходности облигаций.
Инвертированная кривая доходности облигаций

Взаимосвязь между золотом и облигациями

Доходность облигаций как индикатор рецессии

Активы, повышающие эффективность

Цены, которые имеют значение.
Нефть и товарный рынок

Анализ рынка нефти

Динамика инвестирования в различные виды энергии

УРОК 4

Структура фьючерсных цен. Контанго/Беквордация

Активы, на которые есть дефицит

Почему банкам выгоден рост ставки ФРС

Принцип формирования портфеля

Неочевидные преимущества позиций с ограниченным (закрытым) риском

УРОК 5

Принцип формирования портфеля. Составляющие портфеля

Направленные позиции (моментум трейдинг)

Философия торговли.
Почему важно различать процесс и результат

Опционные облигации.
Сделки с положительным керри (carry+)

Торговля корзины активов (Busket trading)

Торговля волатильностью (продажа волатильности)

Сделки с отрицательным керри (carry-)

Нейтрализация риска по высокорисковым стратегиям

Опционные облигации как сделки с положительным керри (carry+)

Принцип структурной ноты

Как создать структурную ноту без помощи банка или брокера

УРОК 6

Пример структурной ноты на российском рынке

Создание подушки безопасности (безрискового дохода) для реализации более рискованных стратегий

Критерии выбора опционных конструкций для создания подушки безопасности

Понятие кривой волатильности. Откуда берется улыбка волатильности

Выбор конструкции в зависимости от текущей улыбки волатильности

Стратегия "Календарный спред вне денег"

Как повысить доходность календарного спреда

Сервис, оценивающий вероятность изменения ставки ФРС

Как повысить доходность календарного спреда

Поиск идеи/Формирование допущения

Торговый процесс

Выбор стратегии на основе анализа волатильности (Implied volatility)

Показатель волатильности IV Rank. Плюсы и минусы

УРОК 7

Выбор стратегии в зависимости от ГО (Margin Requirements)

Выбор базового актива.
Ликвидность, спред на центральном страйке

Фактор времени до экспирации

Выбор объема/Рекомендуемый объем для входа

Торговый план/Когда и Как

Варианты действий (подходов) при негативном сценарии (Сигма, принцип вероятности касаний, зоны прибыли, критерий Келли)

Рекомендуемый подход в зависимости от стратегии (конструкции)

За чем следить на американском рынке

Отбор активов и актуальных торговых идей

УРОК 8

Как понять, чего ожидают крупные игроки

Логика выбора активов

Принцип стратегии

Модифицированное денежное колесо

Основной недостаток стратегии

Пошаговая схема реализации стратегии

УРОК 9

Как увеличить доходность акций после падения (стратегия Booster)

Подходящие активы для реализации стратегии "Колесо"

Как заработать на выходе данных по инфляции

Как использовать опционы "нулевого" дня (DTE Options)

Как вести учет сделок для улучшения результата

Анализ торговли. Поведенческие финансы и психология.
Как проверять торговые идеи на достоверность

Рекомендуемая литература

УРОК 10

Мифы о пользе книг по психологии трейдинга

Ключевые аспекты философии трейдинга/инвестирования

Важность усвоения вероятностного подхода

Выбор стратегий с более широким допуском на ошибку

Рекомендуемые активы для продажи волатильности

Генерирование прибыли при торговле волатильностью.
Понимание преимуществ, выбранного подхода

Программа для тестирования опционных стратегий

УРОК 11

Подход к анализу волатильности: метод ранга (IV Rank)

Разница между Implied (вмененной) и History (исторической) волатильностями (IV-HV)

Подход к анализу волатильности: конусы волатильности.
Преимущества

Выбор срока до экспирации.
Плюсы и минусы различных серий

Преимущества опционов Липс (Leaps)

Календарные конструкции и их использование

Длинный календарный спред.
Ставка на рост волатильности

2 основных риска длинного календарного спреда

УРОК 12

Короткий календарный спред.
Ставка на движение

2 типа календарных спредов

Как оценить Вега-риск

Простой способ управления Дельта-риском

ХОЧУ ОБУЧАТЬСЯ

ПОЛУЧИТЬ УРОК

Получите бесплатный доступ к 1 уроку

Заполните соответствующие поля в форме и получите бесплатный доступ к уроку

Обучающий эксперт

Сергей Плешков

Профессиональный трейдер, управляющий опционными портфелями на срочных рынках РФ и США. Прошел путь от рядового трейдера до начальника Отдела ДУ.

Управлял активами крупнейшей в регионе инвесткомпании-профучастника.
Есть опыт хеджирования валютных и рыночных рисков в штате крупной российской нефтяной компании.
Участвовал в организации и курировании официального маркет-мейкинга биржи по опционам.

Профессиональные направления - опционный трейдинг, рынок деривативов (включая экзотику и fixed income), финансовая инженерия, quantitative finance.

Опыт работы 19 лет. Аттестованный специалист фондового рынка (серия 1.0).
Соискатель CQF (Certificate in Quantitative Finance).

Считаю, что рынок невозможно прогнозировать, несмотря на большое многообразие методов анализа рынка. Не использую в своей торговле технический, волновой, объемный и прочие методы анализа рынка, т.к. не вижу в этом практической ценности. Это основная предпосылка, на которой я строю свою систему торговли опционами.