От управляющего опционными портфелями на срочных рынках РФ и США Сергея Плешкова
ВИДЕОКУРС
Curiosity about life in all its aspects, I think, is still the secret of great creative people.
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТРЕЙДИНГ
Научитесь самостоятельно формировать и управлять опционным портфелем на любом текущем состоянии рынка США для достижения целевой прибыли
НА РЫНКЕ США
ETF + OPTIONS
РЕАЛИЗОВАТЬ ТОРГОВЛЮ КОРЗИНЫ АКТИВОВ (bUSKET TRADING)
ОЦЕНИВАТЬ ЛИКВИДНОСТЬ И СТОИМОСТЬ АКТИВОВ
САМОСТОЯТЕЛЬНО СФОРМИРОВАТЬ ПОРТФЕЛЬ
По результатам обучения вы сможете:
РЕАЛИЗОВЫВАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ПОДХОДЫ ПРИ НЕГАТИВНОм СЦЕНАРИИ
РЕАЛИЗОВАТЬ СТРАТЕГИЮ "МОДИФИЦИРОВАННОЕ ДЕНЕЖНОЕ КОЛЕСО"
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОПЦИОННЫЕ ОБЛИГАЦИИ
Возможность зарабатывать на выходе ДАННЫХ ПО ИНФЛЯЦИИ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ВАШИХ СТРАТЕГИЙ С ПОМОЩЬЮ ОПЦИОНОВ
САМОСТОЯТЕЛЬНО ОТБИРАТЬ АКТИВЫ И АКТУАЛЬНЫЕ ТОРГОВЫЕ ИДЕИ ЗА СЧЕТ МОДЕЛИ ЧЕТЫРЕХ КВАДРАТОВ (ДОРОЖНОЙ КАРТЫ)
СОЗДАТЬ ПОДУШКУ БЕЗОПАСНОСТИ (Возможность получения БЕЗРИСКОВОГО ДОХОДА) ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ БОЛЕЕ РИСКОВАННЫХ СТРАТЕГИЙ
Программа обучения
Модель четырех квадратов/сценариев
Выбор активов
Модель четырех квадратов как дорожная карта
Модель четырех квадратов как дорожная карта
Экономическая активность/динамика ВВП
Динамика по инфляции
Квадрат 1. Инфляционный спад/Стагфляция.
Какие активы покупать/продавать в первом квадрате
Какие активы покупать/продавать в первом квадрате
Оценка экономической ситуации/экономическая среда
УРОК 1
Квадрат 2. Инфляционный бум.
Какие активы покупать/продавать во втором квадрате
Какие активы покупать/продавать во втором квадрате
Облигации. Влияние ставки ФРС на цены/доходность облигаций
Квадрат 3. Дефляционный бум.
Какие активы покупать/продавать в третьем квадрате
Какие активы покупать/продавать в третьем квадрате
Квадрат 4. Дефляционный спад.
Какие активы покупать/продавать в четвертом квадрате
Какие активы покупать/продавать в четвертом квадрате
Рекомендуемые сервисы аналитики
Политика ФРС. Иностранные денежные потоки
Что еще влияет на цены и доходность? Оценка ликвидности и стоимости актива
Как создаются деньги в экономике
Индекс инфляции (Consumer Price Index)
Индекс доступности привлечения капитала (National Financial Conditions Index)
Критерии оценки ликвидности
УРОК 2
Взаимосвязь связь ставки ФРС, валютного, товарного и фондовых рынков
Цены, которые имеют значение. Доллар США и доходность облигаций
Коэффициент отношения цены акции к прибыли на акцию (Price-Earnings ratio)
Относительный (дисперсионный) трейдинг.
Лонг сильного сектора + шорт слабого сектора
Лонг сильного сектора + шорт слабого сектора
Преимущества относительного трейдинга
Почему анализировать какой-либо актив изолированно не имеет смысла
УРОК 3
Матрица секторов для определения спектра поиска идей
Идеи, основанные на уровне процентных ставок
На акции каких компаний влияет рост доллара
Кривая доходности облигаций.
Инвертированная кривая доходности облигаций
Инвертированная кривая доходности облигаций
Взаимосвязь между золотом и облигациями
Доходность облигаций как индикатор рецессии
Активы, повышающие эффективность
Цены, которые имеют значение.
Нефть и товарный рынок
Нефть и товарный рынок
Анализ рынка нефти
Динамика инвестирования в различные виды энергии
Структура фьючерсных цен. Контанго/Беквордация
Активы, на которые есть дефицит
УРОК 4
Почему банкам выгоден рост ставки ФРС
Принцип формирования порфтеля
Неочевидные преимущества позиций с ограниченным (закрытым) риском
Принцип формирования портфеля. Составляющие портфеля
Направленные позиции (моментум трейдинг)
Философия торговли.
Почему важно различать процесс и результат
Почему важно различать процесс и результат
УРОК 5
Опционные облигации.
Сделки с положительным керри (carry+)
Сделки с положительным керри (carry+)
Торговля корзины активов (Busket trading)
Торговля волатильностью (продажа волатильности)
Сделки с отрицательным керри (carry-)
Нейтрализация риска по высокорисковым стратегиям
Опционные облигации как сделки с положительным керри (carry+)
Принцип структурной ноты
Как создать структурную ноту без помощи банка или брокера
Пример структурной ноты на российском рынке
Создание подушки безопасности (безрискового дохода) для реализации более рискованных стратегий
УРОК 6
Критерии выбора опционных конструкций для создания подушки безопасности
Понятие кривой волатильности. Откуда берется улыбка волатильности
Выбор конструкции в зависимости от текущей улыбки волатильности
Стратегия "Календарный спред вне денег"
Как повысить доходность календарного спреда
Сервис, оценивающий вероятность изменения ставки ФРС
Как повысить доходность календарного спреда
Поиск идеи/Формирование допущения
Торговый процесс
Выбор стратегии на основе анализа волатильности (Implied volatility)
Показатель волатильности IV Rank. Плюсы и минусы
Выбор стратегии в зависимости от ГО (Margin Requirements)
Выбор базового актива.
Ликвидность, спред на центральном страйке
Ликвидность, спред на центральном страйке
УРОК 7
Фактор времени до экспирации
Выбор объема/Рекомендуемый объем для входа
Торговый план/Когда и Как
Варианты действий (подходов) при негативном сценарии (Сигма, принцип вероятности касаний, зоны прибыли, критерий Келли)
Рекомендуемый подход в зависимости от стратегии (конструкции)
За чем следить на американском рынке
Отбор активов и актуальных торговых идей
Как понять, чего ожидают крупные игроки
Логика выбора активов
УРОК 8
Принцип стратегии
Модифицированное денежное колесо
Основной недостаток стратегии
Пошаговая схема реализации стратегии
Как увеличить доходность акций после падения (стратегия Booster)
Подходящие активы для реализации стратегии "Колесо"
УРОК 9
Как заработать на выходе данных по инфляции
Как использовать опционы "нулевого" дня (DTE Options)
Как вести учет сделок для улучшения результата
Анализ торговли. Поведенческие финансы и психология.
Как проверять торговые идеи на достоверность
Как проверять торговые идеи на достоверность
Рекомендуемая литература
Мифы о пользе книг по психологии трейдинга
Ключевые аспекты философии трейдинга/инвестирования
УРОК 10
Важность усвоения вероятностного подхода
Выбор стратегий с более широким допуском на ошибку
Рекомендуемые активы для продажи волатильности
Генерирование прибыли при торговле волатильностью.
Понимание преимуществ, выбранного подхода
Понимание преимуществ, выбранного подхода
Программа для тестирования опционных стратегий
Подход к анализу волатильности: метод ранга (IV Rank)
Разница между Implied (вмененной) и History (исторической) волатильностями (IV-HV)
УРОК 11
Подход к анализу волатильности: конусы волатильности.
Преимущества
Преимущества
Выбор срока до экспирации.
Плюсы и минусы различных серий
Плюсы и минусы различных серий
Преимущества опционов Липс (Leaps)
Календарные конструкции и их использование
Длинный календарный спред.
Ставка на рост волатильности
Ставка на рост волатильности
2 основных риска длинного календарного спреда
Короткий календарный спред.
Ставка на движение
Ставка на движение
2 типа календарных спредов
УРОК 12
Как оценить Вега-риск
Простой способ управления Дельта-риском
Обучающий эксперт
Сергей Плешков
Профессиональный трейдер, управляющий опционными портфелями на срочных рынках РФ и США. Также специализируюсь на хеджировании рисков и создании консервативных инвестиционных продуктов на основе опционов.
На рынке с 2005 года. Работаю преимущественно с опционами и облигациями. Фьючерсы используются только вместе с опционами. Акциями практически не торгую.
В инвестбизнесе прошел путь от обычного рядового трейдера на опционах до начальника Отдела ДУ. В 2009-2011 годах управлял активами крупнейшей в регионе инвесткомпании-профучастника. Есть опыт хеджирования валютных и рыночных рисков в штате крупной российской нефтяной компании.
Участвовал в организации и курировании официального маркет-мейкинга биржи по опционам. В настоящее время, вместе с партнерами, являюсь совладельцем бизнеса, оказывающего весь спектр услуг в области опционного трейдинга. Аттестованный специалист фондового рынка (серия 1.0). Соискатель CQF (Certificate in Quantitative Finance).
Профессиональные направления: опционный трейдинг, рынок деривативов (включая экзотику и fixed income), финансовая инженерия, quantitative finance.
На рынке с 2005 года. Работаю преимущественно с опционами и облигациями. Фьючерсы используются только вместе с опционами. Акциями практически не торгую.
В инвестбизнесе прошел путь от обычного рядового трейдера на опционах до начальника Отдела ДУ. В 2009-2011 годах управлял активами крупнейшей в регионе инвесткомпании-профучастника. Есть опыт хеджирования валютных и рыночных рисков в штате крупной российской нефтяной компании.
Участвовал в организации и курировании официального маркет-мейкинга биржи по опционам. В настоящее время, вместе с партнерами, являюсь совладельцем бизнеса, оказывающего весь спектр услуг в области опционного трейдинга. Аттестованный специалист фондового рынка (серия 1.0). Соискатель CQF (Certificate in Quantitative Finance).
Профессиональные направления: опционный трейдинг, рынок деривативов (включая экзотику и fixed income), финансовая инженерия, quantitative finance.
Считаю, что рынок невозможно прогнозировать, несмотря на большое многообразие методов анализа рынка. Не использую в своей торговле технический, волновой, объемный и прочие методы анализа рынка, т.к. не вижу в этом практической ценности. Это основная предпосылка, на которой я строю свою систему торговли опционами.
Начните учиться уже сейчас
39 000 ₽
39 000 ₽
В рассрочку 0%
Стоимость обучения
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТРЕЙДИНГ НА РЫНКЕ США
Стоимость обучения
Бессрочный доступ к обучению
Для оплаты бонусными рублями доступно 4000 ₽
УСЛОВИЯ ОФОРМЛЕНИЯ РАССРОЧКИ*
Без процентов и переплат
Первый взнос только через месяц, сейчас ничего не платите
Доступные сервисы по рассрочке
Тинькофф
Покупай со Сбером
Всегда.Да
Для оформления рассрочки Вам не нужно вводить паспортные данные.
Заявка подается в несколько кликов в мобильном приложении или личном кабинете Сбера.
Можно переподать заявку сразу, даже если по первой заявке Вы получили отказ.
Максимально удобный и быстрый процесс покупки в рассрочку
Всего 10 минут и кредитный договор оформлен!
Договор подписывается с помощью SMS — 100% удаленная и "безбумажная" технология.
Оформляете заказ и заполняете в нем заявку на рассрочку.
После одобрения заявки получаете доступ ко всем материалам курса.
После одобрения заявки получаете доступ ко всем материалам курса
После одобрения заявки получаете доступ ко всем материалам курса
Без комиссий и переплат
Рассрочка 0%
Начните учиться уже сейчас
Оплата частями с Яндекс Сплит
Без комиссий и переплат
Этот простой и быстрый способ подойдет Вам, если Вы не готовы оплатить всю стоимость курса сразу
Первый платёж сразу, а остальные — позже
До 6 месяцев
До 24 месяцев
0 ₽ в день покупки
На странице оплаты найдите значок Сплита и выберите срок оплаты.
Всё — можно сразу оформлять заказ.
Всё — можно сразу оформлять заказ.
Делите оплату на части
Москва, 115162, ул. Шаболовка, дом 31Г, 5 подъезд, 4 этаж (вход со стороны улицы Шаболовка)
Пн-пт: с 09:00 до 19:30
Контактные данные: 115162, Российская Федерация, г. Москва, 115162, ул. Шаболовка, дом 31Г, 5 подъезд, 4 этаж (вход со стороны улицы Шаболовка)
Единая справочная служба: +7 800 775-11-99 (доб. 4740)
Электронная почта: info@alorstudy.ru
Не является публичной офертой.
*Работа с ценными бумагами является рискованным видом деятельности, результаты инвестирования в прошлом не определяют доход в будущем. При подаче поручений клиенту следует самостоятельно оценить целесообразность, экономическую обоснованность, юридические и иные последствия, риски и выгоды от сделки или иной операции с ценными бумагами/контрактами/валютой, иными предлагаемыми Компанией инвестиционными продуктами, принимая решения исключительно своей волей и в своем интересе, в том числе предварительно изучив условия заключенных с Компанией договоров и ознакомившись с предупреждением о рисках, связанных с проведением операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке (Приложение 5 к Регламенту брокерского обслуживания Компании).Формат обучения не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Сведения о ставках доходности, результатах инвестиционных решений являются индикативными, представлены исключительно для наглядности и не должны рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем эффективности деятельности (доходности вложений). Результаты инвестиционных решений клиента зависят от множества факторов, в том числе от суммы вложений, выбранного тарифного плана, сложившейся рыночной ситуации. Проведение операций типа «шорт» сопряжено с дополнительными рисками изменения цены финансового инструмента, что может привести к потере денежных средств.
Брокерские услуги предоставляются ООО «АЛОР +» на основании Лицензии № 077-04827-100000 от 13.03.2001, выданной ФСФР России. ООО «АЛОР +» ИНН 7709221010КПП 772501001.
Депозитарные услуги предоставляются ООО «АЛОР +» на основании Лицензии ФСФР № 077-10965-000100 от 22.01.2008 г.
Единая справочная служба: +7 800 775-11-99 (доб. 4740)
Электронная почта: info@alorstudy.ru
Не является публичной офертой.
*Работа с ценными бумагами является рискованным видом деятельности, результаты инвестирования в прошлом не определяют доход в будущем. При подаче поручений клиенту следует самостоятельно оценить целесообразность, экономическую обоснованность, юридические и иные последствия, риски и выгоды от сделки или иной операции с ценными бумагами/контрактами/валютой, иными предлагаемыми Компанией инвестиционными продуктами, принимая решения исключительно своей волей и в своем интересе, в том числе предварительно изучив условия заключенных с Компанией договоров и ознакомившись с предупреждением о рисках, связанных с проведением операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке (Приложение 5 к Регламенту брокерского обслуживания Компании).Формат обучения не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Сведения о ставках доходности, результатах инвестиционных решений являются индикативными, представлены исключительно для наглядности и не должны рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем эффективности деятельности (доходности вложений). Результаты инвестиционных решений клиента зависят от множества факторов, в том числе от суммы вложений, выбранного тарифного плана, сложившейся рыночной ситуации. Проведение операций типа «шорт» сопряжено с дополнительными рисками изменения цены финансового инструмента, что может привести к потере денежных средств.
Брокерские услуги предоставляются ООО «АЛОР +» на основании Лицензии № 077-04827-100000 от 13.03.2001, выданной ФСФР России. ООО «АЛОР +» ИНН 7709221010КПП 772501001.
Депозитарные услуги предоставляются ООО «АЛОР +» на основании Лицензии ФСФР № 077-10965-000100 от 22.01.2008 г.
© 2024 AlorSchool