Научитесь формировать портфель опционов на основе глобал-макро подхода, изучив продвинутые концепции торговли
От управляющего опционными портфелями на срочных рынках РФ и США Сергея Плешкова
ВИДЕОКУРС
Curiosity about life in all its aspects, I think, is still the secret of great creative people.
Метод управления позициями, подходящий под любую стратегию
НА РЫНКЕ США 2.0
Торговля опционами
Различные подходы для торговли отчетностью
Структура портфеля
Распределение коротких и длинных позиций
Стратегии инвестирования в условиях повышенной инфляции
Стратегия торговли на основе вероятности прибыли и убытка
По результатам обучения вы сможете:
Применять различные подходы управления позициями
Использовать опционы для хеджирования и увеличения прибыли на волатильных рынках
Реализовывать различные подходы торговли на отчетности
Использовать бесплатный сервис аналитики и статистики
Анализировать временную структуру волатильности и выбирать лучшее время для продажи волатильности
Реализовывать стратегии инвестирования в условиях повышенной инфляции и возможные вторичные события
Использовать макроэкономический сценарий для построения устойчивого портфеля
Изучите метод управления позициями, подходящий для любой стратегии
Сможете реализовать стратегию торговли опционами на основе вероятности прибыли и убытка
Применять различные стратегии хеджирования позиций
Обучающий эксперт
Сергей Плешков
Профессиональный трейдер, управляющий опционными портфелями на срочных рынках РФ и США. Прошел путь от рядового трейдера до начальника Отдела ДУ.
Управлял активами крупнейшей в регионе инвесткомпании-профучастника.
Есть опыт хеджирования валютных и рыночных рисков в штате крупной российской нефтяной компании.
Участвовал в организации и курировании официального маркет-мейкинга биржи по опционам.
Профессиональные направления - опционный трейдинг, рынок деривативов (включая экзотику и fixed income), финансовая инженерия, quantitative finance.
Опыт работы 19 лет. Аттестованный специалист фондового рынка (серия 1.0).
Соискатель CQF (Certificate in Quantitative Finance).
Управлял активами крупнейшей в регионе инвесткомпании-профучастника.
Есть опыт хеджирования валютных и рыночных рисков в штате крупной российской нефтяной компании.
Участвовал в организации и курировании официального маркет-мейкинга биржи по опционам.
Профессиональные направления - опционный трейдинг, рынок деривативов (включая экзотику и fixed income), финансовая инженерия, quantitative finance.
Опыт работы 19 лет. Аттестованный специалист фондового рынка (серия 1.0).
Соискатель CQF (Certificate in Quantitative Finance).
Считаю, что рынок невозможно прогнозировать, несмотря на большое многообразие методов анализа рынка. Не использую в своей торговле технический, волновой, объемный и прочие методы анализа рынка, т.к. не вижу в этом практической ценности. Это основная предпосылка, на которой я строю свою систему торговли опционами.
Программа обучения
- Различия между вероятностью прибыли и ожидаемым финансовым результатом
- Как определить вероятность прибыли на калькуляторе
- Выбор стратегий, позволяющих зарабатывать в широком диапазоне цен и перекрывать основные сценарии рынка, а также продавать премию для увеличения вероятности прибыли, особенно когда актив находится на экстремумах
- Временной распад и ожидаемая прибыль, как факторы, влияющие на длинные и короткие позиции
- Вероятность прибыли как сумма всех возможных исходов, умноженная на их вероятность
- Расчет вероятности прибыли по позиции McDonald's | результаты с использованием формул
- Важность контроля над долей положительных позиций для общей ожидаемой прибыли и использование опционов для увеличения вероятности прибыли
- Управление опционами и волатильность
- Различные инвестиционные идеи для портфеля, недоступность некоторых брокеров для российских инвесторов
- Стратегии и идеи для портфеля, включая использование менее волатильных активов для продажи опционов
- Идея шорта по технологическим компаниям и идея с облигациями на основе ожидания повышения ставки ФРС
- Возможности для ставок на инфляцию и китайские компании на американском рынке, а также влияние инфляции на акции и нефть
- Инвестиционные идеи для различных секторов | Продовольственные компании, уран и удобрения
- Важность выбора понятных и логичных акций и возможность хеджирования портфеля на уровне отдельных позиций
- Учет маржинальных требований и рисков
- Выбор страйков, компаний для дебетовых спредов и возможности инвестирования в продовольственные компании и удобрения
- Общий вектор инвестирования и управление рисками
- Вопросы структуры портфеля | Распределение коротких и длинных позиций | Принцип штанги
- Особенности американских опционов и идея с акциями Ford
- Использование бустеров и буферов для ускорения и защиты в различных конфигурациях
- Влияние акций Tesla на рынок и использование липсов для увеличения финансового плеча
- Стратегии управления позициями и использование «викс» для определения максимального количества коротких позиций в портфеле, в зависимости от уровня волатильности
- Особенности американских опционов и идея с акциями Ford
- Использование бустеров и буферов для ускорения и защиты в различных конфигурациях
- Влияние акций Tesla на рынок и использование липсов для увеличения финансового плеча
- Стратегии управления позициями и использование «викс» для определения максимального количества коротких позиций в портфеле, в зависимости от уровня волатильности
- Опционы в условиях высокой волатильности
- Перспективы китайских акций
- Важность защитных активов, таких как недвижимость и акции оборонного сектора, в условиях экономического спада
- Примеры использования на рынке нефти
- Анализ рынка нефти, текущая структура цен на золото
- Позиции на рост и снижение
- Влияние выборов в США на волатильность рынка
- Учет временной структуры волатильности
- Шорт по «виксу» как способ получения прибыли на волатильности
- В контексте российского рынка перспективы и возможные компании для инвестирования
- Роснефть и Газпром, в качестве потенциально выгодных инвестиций
- Построение устойчивого портфеля на основе сценариев, включая антихрупкий подход
- Доля портфеля на активы, которые могут заработать на потенциальном будущем образе
- Доля на события черного лебедя
- Базовый сценарий и рекомендации инвестировать в сырьевые товары, акции энергетических компаний
- Влияние укрепления доллара на золото и облигации
- Стратегии инвестирования в условиях повышенной инфляции и возможные вторичные события, которые могут повлиять на рынок
- Формирования портфеля на основе базового сценария, учитывая риски и возможности для краткосрочных сделок
- Опционные позиции для увеличения доходности и гибкости
- Разница между соседними и удаленными страйками | Их влияние на управление позицией
- Структурные продукты, их использование на практике и риски, связанные с ними: высокая гамма и пин-риск
- Маркет-Хамелион и его преимущества
- Краткосрочные бустеры
- Уменьшение риска при торговле
- Варианты уменьшения риска через добавление дельты с минусом или временное добавление дельты с плюсом, их совместимость и применимость в различных ситуациях
- Закрытие позиции и открытие новой от текущей ситуации
- Волатильность на финансовых рынках и инвестирование в различные сектора: транспортные компании, медицинские компании, недвижимость и зеленая энергетику
- Влияние геополитики на экономику через эпидемии и рост цен на ресурсы
- Криптовалюты, перестраховочный бизнес, медицина и биотехнологии, нефть
- Опционы в контексте инвестиций
- Книги для изучения опционов на русском языке
- Риски и потенциальная прибыль от покупки волатильности на отчетности
- Статистика сделок | Альтернативный подход
- Сканер для торговли на отчетности, подбор подходящих активы на основе предпочтений
- Ожидания рынка и среднее отклонение цены в день отчетности
- Использование скриннеров для анализа и использование фильтров для выбора активов
- Принципы взвешивания веги для нейтрализации рисков
- Торговля по отчетности, основанная на взвешивании гаммы или веги
- Использование эффекта неожиданности на отчетности | Два подхода
- Эффект неожиданности и рекомендация выбора компаний, которые могут продолжать расти
- Подбор объема, дельта-хеджирование, выбор времени экспирации и использование арбитража для получения прибыли
- Важность стратегий, рисков и управления портфелем, а также влияние инфляции на рынок и подход автора к инвестированию
- Акции роста, биткоин и недвижимость
- Влияние инфляции и ставок на валюты, проблемы в Европе и Японии
- Портфель активов: облигации Китая и гособлигации США
- Возможность добавления других активов: ядерная энергетика и бразильские бонды
- Продажа активов | Хеджирование рисков и выбор активов для инвестирования
- Инвестиции в нефть, сервисные компании, биткоин, акции, ритейл и банки
- Рекомендации по каждому вопросу
- Парный трейдинг и арбитраж
- Выбор ликвидных активов для торговли опционами
- Викс и фундаментальные факторы, влияющие на рост товаров
- Компенсация отсутствия спредов в портфеле
- Использование гибридных схем для компенсации отсутствия спредов
- Их риски и эффективность в различных ситуациях
- Важность понимания фундаментальных идей для принятия решений
- Влияние макроэкономических факторов на рынок
- Литература по экономике и возможность наступления рецессии
- Влияние изменения мировой финансовой системы на рецессию и инвестиции в зависимости от веры в рецессию или ее отсутствие
- Банки могут столкнуться с проблемами из-за повышения ставок и ухудшения доступности кредитов
- Банки могут столкнуться с проблемой непродажи облигаций на рынке из-за повышения ставок
- Это может привести к убыткам и необходимости списания долгов
- Стратегии продажи волатильности и выбор опционов
- Индексы и использования их для хеджирования портфелей
- Анализ временной структуры волатильности на рынке и выбор правильного времени для продажи волатильности
- Построение конуса исторической волатильности
- Определение ожидаемой волатильности на рынке и выбор оптимального времени для открытия позиций
- Стратегии торговли
- Обновление данных и возможные действия на рынке
- Выбор инструмента и сравнение стратегий, учитывая текущее состояние рынка
- Использование волатильности для арбитража
- Минусы
- Учет дельта, гамма и вега эффекта
- Использование полученных коэффициентов для оценки стратегии
- Выбор оптимальной стратегии по трем вариантам, включающим минимальную сумму коэффициентов, изменение коэффициентов на разных диапазонах цен и оптимальный профиль риска
- Бабочка, гибридная схема и другие варианты
- Выбора адекватного инструмента и стратегии с учетом исторической волатильности и целевой функции
- Использование греков и автоматизация
- Использование греков и их эффективность
- Планирование и оптимизация
- Выбор инструментов для «продажи времени» на их основе, управление позициями и фильтрация инструментов
- Использование фильтров для симметричных позиций, управление рисками при продаже опционов и обоснование использования «кондор» для управления рисками и симметричностью позиций
- Использования фильтров для оптимизации торговли и минимизации рисков
- Сходства и различия из-за применения разных методов
- Использование расчетов рисков и проверки корректности расчетов
- Важность взвешивания стратегий, а также Веги для оптимизации стратегий на рынке облигаций и акций
- Советы по формированию портфеля
- Выбор оптимальной позиции
- Выход из позиций для получения положительной доходности
- Разные подходы к выходу
- Критерий Келли для определения ожидаемой доходности сделок
- Управление убытками на стратегии продажи времени
- Формула для расчета прибыли | Вероятность убытка и максимальная прибыль
- Точка выхода из позиции при достижении прибыли от максимальной. Пример с широким стрэнглом
- Стратегия торговли опционами на основе вероятности прибыли и убытка
- Стратегия "широкий кондор" для пассивного дохода
- Устойчивость стратегии в разных странах и использование критерия Келли.
- Перекрытие рисков и нахождения инструментов с высокой доходностью для пассивной стратегии торговли опционами
- Примеры успешных стратегий и возможность создания структурных продуктов для пассивного дохода
- Использование опционов для создания структурных продуктов и получения дохода при падении активов
- Влияние волатильности на вероятность получения прибыли
- Минусы использования эконометрики в анализе рынка
- Методы торговли опционами, критерий Келли и оптимальную F. Различия в популярности этих методов на Западе и в России
- Инфляционный и дефляционный спады
- Рекомендации по инвестированию в различных сценариях
- Определение квадрата рынка и выбор активов в зависимости от него
- Инфляционные сценарии и выбор активов для инвестирования
- Матрица для выбора активов по регионам и их ликвидности
- Поиск активов на сайте ITF.com и выбор наиболее ликвидных активов для инвестиций
- Проблемы с инфляцией и ставками в еврозоне
- Вариант решения путем продажи немецких и покупки итальянских облигаций
- Влияния доллара на мировую экономику и его роль в международных расчетах
- Укрепление доллара из-за политики ФРС и геополитических факторов
- Рассмотрение влияния других валют, таких как евро и юань, на мировую экономику, и их торговли
- Рынки Гонконга и материкового Китая
- Возможности инвестирования в различные сектора и страны
- Базовый сценарий высокой инфляции на Западе | соответствующий выбор активов и предпочтения инвесторов
- Сценарии инфляции и рецессии
- Предполагаемые последствия дефолта Италии
- Бегство капитала и ухудшение ситуации в еврозоне
- Сложности торговли на европейском рынке
- Рекомендация инвестирования в компании за пределами еврозоны для получения выгоды от высокой инфляции
- Возможные проблемы итальянской экономики из-за инфляции и рецессии
- Варианты торговли: включая лонг на немецкий рынок против итальянского, испанского и лонг на итальянский рынок против немецкого в случае высокой инфляции
- Облигации как фондовый актив
- Изменчивость волатильности при росте или падении ставок
- Важность фундаментальных экономических тенденций
- Влияние новостей на рынок и снижение рисков через разнообразие позиций
- Крупные хвостовые риски как угроза
- Календарный спред для более эффективной торговли
- Стратегии и риски в управлении портфелем
- Построение портфеля и определение идей для него
- Влияние инфляции на акции и необходимость переоценки активов в условиях роста ставок и экономического роста
- Главный риск по мнению хедж-фондов
- Основные проблемы и возможные решения
- Варианты работы с криптовалютами
- Инвестиции в антиинфляционные акции для сохранения капитала в условиях высокой инфляции
- Примеры акций: Coca-Cola, McDonald's, Procter & Gamble, Netflix и Apple
- Увеличение доли в нефти через компанию ExxonMobil в связи с цикличностью товарного рынка и ростом цен на нефть
- Возможное воздействие высоких цен на нефть на инфляцию и действия ФРС по повышению ставок, аналогично событиям 1970-х годов
- Обсуждается влияние инфляции на ставки, несмотря на то, что инфляция останется высокой. Рецессия может негативно повлиять на Китай и другие развивающиеся рынки, вызвав девальвацию юаня
- Влияние инфляции на ставки
- Влияние рецессии на Китай и другие развивающиеся рынки
- Девальвация юаня
- Риски связанные с пенсионными фондами и ставками в еврозоне
- Необходимость базы данных и понимания движения рынка
- Важность соответствия дельте и конусам для минимизации рисков
- Выбор акций в соответствии с состоянием экономики | Возвращение рынков к торговле ожиданиями
- Стратегии опционов, разные варианты инвестирования, кривая волатильности и критерий Келли. Анализ идей в разных сроках
- Влияние инфляции на акции Apple
- Значимость данных по рынку труда и их влияние на решения ФРС
- Стратегия торговли нефтью в определенном диапазоне цен
- Управление спредами | Выбор методов управления позицией и перестройка позиции
- Стратегия продажи кондора для получения "чистой веги"
- Различные направленные стратегии | Использование схем для активов
- Влияние дробления акций на опционы и разворотный риск
- Возможность покупки волатильности или дельта-хеджирования для снижения риска
- Страховки от неожиданных событий, позиции и риски, связанные с ними
- Оценка потенциала роста компании Ferrari
- Переход на трендовую торговлю или покупку волатильности на далекие кондоры
- Снижение объемов позиций по конусам
- Сложности в поиске подходящего актива для
- Влияние проблем с ликвидностью на эффективность позиций
- Аномалии на рынке, к которым можно подготовиться с помощью золота как хеджа
- Влияние барьерных опционов на цену и возможности манипуляций на рынке
- Возможность введения санкций против Саудовской Аравии и их влияние на стоимость нефти и риск для мирового рынка
- Идея краткосрочного шорта по акциям Exxon Mobil
- Влияние рецессии на бразильский фондовый рынок
- Возможные сценарии для инвестирования в облигации в контексте изменения ставок и рисков на рынке
- Связь инфляции и ставок
- Негативные последствия инфляции
- Позиции шорт по облигациям и акциям
- Различные стратегии для минимизации убытков
- Возможность девальвации фунта и других финансовых рисков
- Защита от рисков для акций и банков
- Перспективные инвестиционные варианты
- Возможность рецессии
- Глобальные активы и долгосрочные инвестиционные идеи
- Взаимосвязь между ожиданиями ставки и движением рынка
- Влияние отчета о прибылях и убытках на рынок нефти
- Сдвиг позиции ближе к рынку для уменьшения потенциального убытка
- Идеи для инвестиций в нефтесервисные компании и перспективы вложений в китайские акции с учетом рисков
- Ожидания рынка по ставке ФРС | Риски входа в позицию и прогноз на неделю
- Влияние рецессии и изменений ставок на акции
- Взаимосвязь между ожиданиями ставки и движением рынка
- Влияние отчета о прибылях и убытках на рынок нефти
- Сдвиг позиции ближе к рынку для уменьшения потенциального убытка
- Идеи для инвестиций в нефтесервисные компании и перспективы вложений в китайские акции с учетом рисков
- Ожидания рынка по ставке ФРС | Риски входа в позицию и прогноз на неделю
- Влияние рецессии и изменений ставок на акции
- Перспективы банков Великобритании
- Перспективы Германии и Италии
- Возможные торговые стратегии
- Хеджирование с помощью японского фондового рынка и золота
- Стратегии покупки опционов с разными страйками для эффективного хеджирования
- Использование путов для хеджирования позиций
- Вега и дельта-хедж
- Управление хеджем в случае движения рынка в нежелательном направлении
- Методы компенсации потерь
- Корректировка дельты для заработка на ожидаемых откатах
- Открытие позиции в неликвидных активах в случае рецессии
- Использование дельты для управления объемом позиции
- Эмуляция опционов для работы с неликвидными активами
- Возможные последствия для обслуживания долга и жилищного комплекса
- Взаимосвязь инфляции и различными компаниями и рыночными тенденциями
- Возможность повышения ставок в США из-за инфляции
- Позиция по Exxon
- Действия больших фондов в контексте падения доллара
- Стратегии хеджирования рисков с использованием опционов и оптимальные размеры хеджей
- Хеджирование опционов и их модификации ценность опционов при волатильных рынках
- Открытие опционов на другие рынки
- Рынок Италии и Японии
- Открытие позиций по компаниям: Фейсбук, Боинг, итальянские компании
*Для установки курса требуется операционная система Windows.
** На компьютерах Mac плеер курса работать не будет.
** На компьютерах Mac плеер курса работать не будет.
73 700 ₽
Что входит в обучение
74 900 ₽
Стоимость обучения
ТОРГОВЛЯ ОПЦИОНАМИ НА РЫНКЕ США 2.0
Для оплаты бонусными рублями доступно 5000 ₽
54 видеоурока общей продолжительностью 35 часов
Все видеоуроки предоставляются в записи
Доступ в чат профессиональных трейдеров с обратной связью
Бессрочный доступ ко всем материалам курса
74 900 ₽
В рассрочку 0%
Стоимость обучения
УСЛОВИЯ ОФОРМЛЕНИЯ РАССРОЧКИ*
Без процентов и переплат
Первый взнос только через месяц, сейчас ничего не платите
Доступные сервисы по рассрочке
Тинькофф
Покупай со Сбером
Всегда.Да
Для оформления рассрочки Вам не нужно вводить паспортные данные.
Заявка подается в несколько кликов в мобильном приложении или личном кабинете Сбера.
Можно переподать заявку сразу, даже если по первой заявке Вы получили отказ.
Максимально удобный и быстрый процесс покупки в рассрочку
Всего 10 минут и кредитный договор оформлен!
Договор подписывается с помощью SMS — 100% удаленная и "безбумажная" технология.
Оформляете заказ и заполняете в нем заявку на рассрочку.
После одобрения заявки получаете доступ ко всем материалам курса.
После одобрения заявки получаете доступ ко всем материалам курса
После одобрения заявки получаете доступ ко всем материалам курса
Без комиссий и переплат
Рассрочка 0%
Начните учиться уже сейчас
Оплата частями с Яндекс Сплит
Без комиссий и переплат
Этот простой и быстрый способ подойдет Вам, если Вы не готовы оплатить всю стоимость курса сразу
Первый платёж сразу, а остальные — позже
До 6 месяцев
До 24 месяцев
0 ₽ в день покупки
На странице оплаты найдите значок Сплита и выберите срок оплаты.
Всё — можно сразу оформлять заказ.
Всё — можно сразу оформлять заказ.
Делите оплату на части
Остались вопросы?
Напишите нам в телеграмм или позвоните по телефону
+7 800 775-11-99 (ДОБ. 4740)
или напишите на почту info@alorstudy.ru и мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
+7 800 775-11-99 (ДОБ. 4740)
или напишите на почту info@alorstudy.ru и мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Контактные данные: 115162, Российская Федерация, г. Москва, 115162, ул. Шаболовка, дом 31Г, 5 подъезд, 4 этаж (вход со стороны улицы Шаболовка)
Единая справочная служба: +7 800 775-11-99 (доб. 4740)
Электронная почта: info@alorstudy.ru
Не является публичной офертой.
*Работа с ценными бумагами является рискованным видом деятельности, результаты инвестирования в прошлом не определяют доход в будущем. При подаче поручений клиенту следует самостоятельно оценить целесообразность, экономическую обоснованность, юридические и иные последствия, риски и выгоды от сделки или иной операции с ценными бумагами/контрактами/валютой, иными предлагаемыми Компанией инвестиционными продуктами, принимая решения исключительно своей волей и в своем интересе, в том числе предварительно изучив условия заключенных с Компанией договоров и ознакомившись с предупреждением о рисках, связанных с проведением операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке
(Приложение 5 к Регламенту брокерского обслуживания Компании).Формат обучения не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Сведения о ставках доходности, результатах инвестиционных решений являются индикативными, представлены исключительно для наглядности и не должны рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем эффективности деятельности (доходности вложений). Результаты инвестиционных решений клиента зависят от множества факторов, в том числе от суммы вложений, выбранного тарифного плана, сложившейся рыночной ситуации. Проведение операций типа «шорт» сопряжено с дополнительными рисками изменения цены финансового инструмента, что может привести к потере денежных средств.
Брокерские услуги предоставляются ООО «АЛОР +» на основании Лицензии № 077-04827-100000 от 13.03.2001, выданной ФСФР России. ООО «АЛОР +» ИНН 7709221010КПП 772501001.
Депозитарные услуги предоставляются ООО «АЛОР +» на основании Лицензии ФСФР № 077-10965-000100 от 22.01.2008 г.
Единая справочная служба: +7 800 775-11-99 (доб. 4740)
Электронная почта: info@alorstudy.ru
Не является публичной офертой.
*Работа с ценными бумагами является рискованным видом деятельности, результаты инвестирования в прошлом не определяют доход в будущем. При подаче поручений клиенту следует самостоятельно оценить целесообразность, экономическую обоснованность, юридические и иные последствия, риски и выгоды от сделки или иной операции с ценными бумагами/контрактами/валютой, иными предлагаемыми Компанией инвестиционными продуктами, принимая решения исключительно своей волей и в своем интересе, в том числе предварительно изучив условия заключенных с Компанией договоров и ознакомившись с предупреждением о рисках, связанных с проведением операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке
(Приложение 5 к Регламенту брокерского обслуживания Компании).Формат обучения не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Сведения о ставках доходности, результатах инвестиционных решений являются индикативными, представлены исключительно для наглядности и не должны рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем эффективности деятельности (доходности вложений). Результаты инвестиционных решений клиента зависят от множества факторов, в том числе от суммы вложений, выбранного тарифного плана, сложившейся рыночной ситуации. Проведение операций типа «шорт» сопряжено с дополнительными рисками изменения цены финансового инструмента, что может привести к потере денежных средств.
Брокерские услуги предоставляются ООО «АЛОР +» на основании Лицензии № 077-04827-100000 от 13.03.2001, выданной ФСФР России. ООО «АЛОР +» ИНН 7709221010КПП 772501001.
Депозитарные услуги предоставляются ООО «АЛОР +» на основании Лицензии ФСФР № 077-10965-000100 от 22.01.2008 г.
© 2024 AlorSchool